Краткосрочное и долгосрочное страхование жизни - Дипломная работа

Все виды человеческой деятельности и вся жизнь в обществе сопряжена с риском потерять жизнь, здоровье и имущество, вследствие изменения рыночной конъюнктуры могут не оправдаться расчеты прибыли. Наличие непредвиденных обстоятельств, сопровождающих хозяйственную и бытовую деятельность человека, определяет необходимость в мерах предупреждения или возмещения потерь, возникающих в результате случайных событий. Страхование - это такой вид необходимой общественно полезной деятельности, при которой граждане и организации заранее страхуют себя от неблагоприятных последствий в сфере их материальных и личных нематериальных благ путем внесения денежных взносов в особый фонд специализированной организации (страховщика), оказывающей страховые услуги, а эта организация при наступлении указанных последствий выплачивает за счет средств этого фонда страхователю или иному лицу обусловленную сумму. В условиях перехода к рыночным отношениям страхование становится объективно необходимым элементом всего хозяйственного механизма.В актуарной математике модели страхования жизни условно делят на две большие группы в зависимости от того, принимается или нет в расчет доход от инвестирования собранных премий. Страхователь платит страховой компании р руб. В свою очередь страховая компания обязуется выплатить лицу, в пользу которого заключен договор, страховую сумму (b руб.) в случае смерти застрахованного в течение года по причинам, перечисленным в договоре (и не платит ничего, если он не умрет в течение года или умрет по причине, которая не покрывается договором).Вопрос о том, какую плату страховая компания должна назначать за то, что принимает на себя тот или иной риск, крайне сложен. При его решении учитывается большое число разнородных факторов: вероятность наступления страхового случая, его ожидаемая величина и возможные флуктуации, связь с другими рисками, которые уже приняты компанией, организационные расходы компании на ведение дела, соотношение между спросом и предложением по данному виду рисков на рынке страховых услуг и т. д. В рассмотренной выше простейшей схеме страхования, когда плата за страховку полностью вносится в момент заключения договора, обязательство застрахованного выражается в уплате премии р.При этом виде страхования фиксированная страховая сумма выплачивается в момент смерти. Поскольку человек рано или поздно умрет, страховая компания совершенно точно выплатит страховую сумму (если только причина смерти не покрывается условиями договора, например, если смерть наступила в результате противоправных действий застрахованного). Если плата за это покрытие полностью вносится в момент заключения договора, то речь идет о довольно большой сумме, соизмеримой со страховой суммой. При этом виде страхования выплата фиксированной страховой суммы производится в момент смерти, если застрахованный умер в течение срока действия договора, т. е. на протяжении n лет с момента заключения договора. При этом виде страхования выплата фиксированной страховой суммы производится в момент смерти застрахованного, но только если она произошла по истечении m-летнего срока с момента заключения договора.С математической точки зрения долгосрочное страхование (longterm insurance) характеризуется тем, что при расчетах принимается во внимание изменение ценности денег с течением времени. В частности, сопоставляя обязательства страхователя и страховщика, мы должны приводить их к одному моменту времени. Скажем, для того, чтобы сформулировать принцип эквивалентности обязательств в момент заключения договора, мы должны привести обязательства страхователя и страховщика именно к этому моменту. Величина обязательств страховой компании по договорам страхования жизни с разовой выплатой единичной страховой суммы, приведенная на момент заключения договора, обозначается буквой Z с дополнительными индексами, описывающими структуру покрытия. Если страховая сумма выплачивается в момент смерти ("непрерывный" договор), то сверху ставится черта; отсутствие верхней черты означает, что договор-"дискретный", т. е. страховое возмещение выплачивается в конце года смерти.Договора краткосрочного страхования жизни делятся на m групп с различным вероятностями смерти, которые зависят от возраста застрахованных: 1 договоров для людей в возрасте от x1 до x2 лет, 2 договоров для людей в возрасте от x2 до x3 лет, …, m договоров в возрасте от xm до xm 1 лет. Для i-ой группы людей в возрасте от xi до xi 1 лет вероятность смерти от естественных причин равна , а от несчастного случая , где i принимает значения от 1 до m. В случае смерти человека от несчастного случая страховая компания выплачивает сумму равную рублей , а в случае смерти от естественных причин сумму равную S2 рублей. Индивидуальный убыток по каждому договору i-ой группы равен ?i, где ?i - случайная величина, которая принимает три значения: с вероятностью (1- - ), с вероятностью (), с вероятностью (), где i=1,…,m. Используя гауссовское приближение для центрированной и нормированной величины суммарных

Содержание

Введение

1. Основные теоретические сведения по страхованию жизни

1.1 Нетто-премия

1.2 Принципы назначение страховых премий

1.3 Основные виды долгосрочного страхования жизни

1.4 Актуарная современная стоимость обязательств

2. Примеры расчетов страховых схем

2.1 Вычисление премий достаточных для неразорения компании с заданной вероятностью для разных возрастных групп договоров краткосрочного страхования жизни

2.2 Вычисление премий достаточных для неразорения компании с заданной вероятностью для разных возрастных групп договоров долгосрочного страхования жизни

2.3 Вычисление премий достаточных для неразорения компании с заданной вероятностью для групп договоров смешанного страхования жизни

2.4 Вычисление премий с помощью созданной программы

2.5 Нахождение общей премии с помощью созданной программы

Заключение

Список использованных источников

Приложение А

Все виды человеческой деятельности и вся жизнь в обществе сопряжена с риском потерять жизнь, здоровье и имущество, вследствие изменения рыночной конъюнктуры могут не оправдаться расчеты прибыли. Причем время и масштабы подобных событий заранее не могут быть оценены. Они определяются широким набором случайных факторов.

Наличие непредвиденных обстоятельств, сопровождающих хозяйственную и бытовую деятельность человека, определяет необходимость в мерах предупреждения или возмещения потерь, возникающих в результате случайных событий. Разработка, внедрение в практику и повседневное применение системы подобных мер становятся частью человеческого быта и культуры.

Страхование - это такой вид необходимой общественно полезной деятельности, при которой граждане и организации заранее страхуют себя от неблагоприятных последствий в сфере их материальных и личных нематериальных благ путем внесения денежных взносов в особый фонд специализированной организации (страховщика), оказывающей страховые услуги, а эта организация при наступлении указанных последствий выплачивает за счет средств этого фонда страхователю или иному лицу обусловленную сумму.

В условиях перехода к рыночным отношениям страхование становится объективно необходимым элементом всего хозяйственного механизма. Сфера его применения значительно расширяется, охватывая все формы собственности, семейные отношения, привлекая широкий круг новых заинтересованных страхователей.

Страховой рынок предполагает функционирование различных страховых организаций, конкурирующих между собой и выступающих в различных организационно-правовых формах: акционерные компании, государственные и смешанные страховые организации, хозяйственные товарищества, общества взаимного страхования, совместные предприятия, страховые посредники.

Для того чтобы граждане имели возможность сверх или помимо выплат и льгот по специальному страхованию удовлетворять свои социальные потребности, широко проводится личное страхование, страховые взносы по которому уплачиваются за счет семейных доходов.

Личное страхование представляет собой механизм защиты от рисков, связанных с общественным производством, стихийными бедствиями, утраты здоровья и других жизненных обстоятельств, требующих значительных финансовых средств, которые у конкретного человека могут отсутствовать.

По личному страхованию оказывается денежная помощь гражданам и их семьям, позволяющая полностью или частично преодолеть потери в доходах в связи с утратой здоровья застрахованным лицам или наступлением смерти члена семьи.

Страхование жизни - подотрасль личного страхования, включающая в себя совокупность видов страхования, по условиям которых страховщик выплачивает застрахованному лицу или его правопреемнику определенную денежную сумму при дожитии застрахованного до определенного возраста, события или даты, либо в случае его смерти.

К страхованию жизни относятся такие виды: страхование на дожитие; страхование на случай смерти; страхование жизни рисковое (например, на случай смерти и утраты трудоспособности);