Короткотермінові моделі прогнозування основних макроекономічних індикаторів - Автореферат

Для передбачення як позитивних, так і негативних зломів економічної конюнктури західними фахівцями традиційно (з 50-х років) застосовується модельно-методичний підхід, який реалізується за допомогою системи сигнальних індикаторів або її модифікацій. Невизначеність розвитку економічної системи в умовах трансформації суспільних інститутів, яка є притаманною рисою вітчизняної економічної динаміки, зумовила потребу в розробці якісно нового ефективного аналітично-прогнозного інструменту моніторингу змін економічної конюнктури. Для практичного вирішення поставленої мети були реалізовані завдання такого змісту: розроблено методику прогнозування змін обсягу ВВП України при використанні системи статистичних прогнозних індикаторів. Задля вирішення цієї частини завдання було розроблено загальну методичну схему композиції структурних компонент системи прогнозування, а також за допомогою відповідних математично-статистичних критеріїв перевірено теоретичні модельні припущення щодо потенційного характеру динаміки індикаторів ССПІ. За допомогою однієї моделі цей показник визначається на підставі значень “коротких” композиційних індикаторів; інша модель утримує в якості екзогенних змінних макроекономічні показники, які складають основу композитів випереджаючого та збіжного характеру;У першому розділі “Специфіка підходів короткострокового прогнозування макроекономічних величин: методи та моделі” викладено зміст, проблеми і призначення короткотермінового макроекономічного прогнозування в умовах трансформації вітчизняного економічного середовища. Процедура композиції випереджаючого, збіжного та лагового індикаторів передбачає розрахунок абсолютних та відносних приростів значень локальних компонент, їх зважування, приведення до індексної форми та остаточну формалізацію з урахуванням ступеня кореляції з показником реального ВВП. 4) розраховуються елементи ряду сумарних зважених змін показників SIT: SIT = ISJT , при чому виконується умова: = 1, 5) для отримання додатних значень індексу композиції до елементів ряду SIT застосовується процедура нормування репрезентації: ICT = 250 - SIT, де ICT - репрезентативно нормовані значення елементів ряду SIT; 8) елементи остаточного композиційного співпадаючого індексу CINT розраховуються за формулою: CINT = CIT 0,5(IPPT IPPT-1), де IPPT та IPPT-1 - компоненти різницевого ряду 1-го порядку відповідно в період t та t-1 для показника сезонно-згладженого індексу реальної промислової продукції. Кожна з таблиць для випереджаючого, збіжного та лагового індикаторів містить відповідні характеристики: величини часового зсуву динаміки локального показника стосовно тенденції руху реального обсягу ВВП; наявність застосування процедури сезонного згладжування, властивостей стаціонарності, коінтегрованості; ступінь кроскореляції з контрольним індикатором для кожної складової композиту.Для всебічного висвітлення стану вітчизняної економічної конюнктури ефективним є використання інструменту на зразок системи статистичних прогнозних індикаторів, що складається з трьох композиційних індикаторів випереджаючого, збіжного та лагового характеру. За допомогою такого інструменту можна відслідковувати співвідношення тенденцій руху локальних статистичних показників різних секторів економіки та макроекономічного агрегату, який ілюструє рівень ділової активності в Україні. Підгрунтям відбору потенційних компонент системи статистичних прогнозних індикаторів служать класичні моделі економічної теорії, причому описані за їх допомогою взаємозвязки економічних параметрів повинні коригуватися з урахуванням специфіки функціонування національної економіки. Використовуючи дані української статистики за період 1993-98 рр. в якості вихідного матеріалу, структуру системи статистичних прогнозних індикаторів можна подати у наступному вигляді: (І група) Випереджаючий індекс-композит містить наступні складові: Обсяг реальної готівки; Відповідно до принципу визначення співвідношення тенденцій перелічених статистичних індикаторів та контрольного показника обсягу реального ВВП України це означає, що показники І групи прямо чи опосередковано формують зміни величини контрольного показника, складові ІІ групи змінюються синхронно з ним або є компонентами обрахунку цього агрегату, а індикатори ІІІ групи реагують з лагом на динаміку зміни обсягу ВВП.

Основний зміст дисертації

1. Дослідження особливостей функціонування перехідних економік, до переліку яких належить і вітчизняна економічна система, вимагає застосування оригінальних методів моделювання їх прояву. Модельні підходи, що широко застосовуються для вивчення економік розвинутих країн, мають бути відповідним чином адаптовані до реалій української дійсності.

2. Для всебічного висвітлення стану вітчизняної економічної конюнктури ефективним є використання інструменту на зразок системи статистичних прогнозних індикаторів, що складається з трьох композиційних індикаторів випереджаючого, збіжного та лагового характеру. За допомогою такого інструменту можна відслідковувати співвідношення тенденцій руху локальних статистичних показників різних секторів економіки та макроекономічного агрегату, який ілюструє рівень ділової активності в Україні.

3. Підгрунтям відбору потенційних компонент системи статистичних прогнозних індикаторів служать класичні моделі економічної теорії, причому описані за їх допомогою взаємозвязки економічних параметрів повинні коригуватися з урахуванням специфіки функціонування національної економіки. Процедура відбору вказаних компонент передбачає застосування відповідних критеріїв математичної статистики, за якими тестуються властивості динамічних послідовностей та адекватність специфікації моделей. При цьому необхідним є використання апарату крос-кореляційного, регресійного, дисперсійного, декомпозиційного аналізу.

4. Використовуючи дані української статистики за період 1993-98 рр. в якості вихідного матеріалу, структуру системи статистичних прогнозних індикаторів можна подати у наступному вигляді: (І група) Випереджаючий індекс-композит містить наступні складові: Обсяг реальної готівки;

Реальна заробітна плата;

Швидкість обігу М2.

(ІІ група) Збіжний композиційний індикатор відповідно включає показники: · Індекс реального обсягу промислової продукції;

· Реальний готівковий обмінний курс;

· Обсяг реальних доходів населення;

· Обсяг реального споживання домогосподарств.

(ІІІ група) Лаговий композит має у своєму складі наступні показники: Відсоткова ставка комерційних банків;

Швидкість обігу готівки;

Індекс споживчих цін.

Відповідно до принципу визначення співвідношення тенденцій перелічених статистичних індикаторів та контрольного показника обсягу реального ВВП України це означає, що показники І групи прямо чи опосередковано формують зміни величини контрольного показника, складові ІІ групи змінюються синхронно з ним або є компонентами обрахунку цього агрегату, а індикатори ІІІ групи реагують з лагом на динаміку зміни обсягу ВВП.

5. Розгляд вітчизняного економічного устрою в контексті теорії економічної конюнктури за період 1993-98 рр. дає підстави даний етап розвитку характеризувати як рецесивно-депресивний. Це засвідчується тривалим надзвичайно низьким рівнем ділової активності. Аналіз зміни поточної величини збіжного індексу-композиту, який опосередковує рівень виробничої активності, доводить, що від початку локального рецесійного спаду (вересень 1993 р.) ділова активність в Україні знизилася приблизно на 30 % (червень 1998 р. проти вересня 1993 р.), а протягом 1998 р. трималася на рівні 67-74 % від вказаної межової дати. Статистично-математичні індикатори економічної конюнктури розробленої ССПІ вказують на збереження депресивної тенденції розвитку національного виробництва в найближчій перспективі (принаймні до кінця 1999 р.).

6. Для адекватного прогностичного використання композиційних індикаторів процедуру їх розрахунку слід модифікувати з тим, щоб не елімінувати трендові тенденції розвитку досліджуваних параметрів, як це передбачено для ССПІ. Размещено на

Побудований за модифікованою схемою збіжний “короткий” індекс-композит містить у своєму складі наступні показники: рівень безробіття; обсяг реальної готівки та швидкість її обертання; зміну обсягу реальних доходів населення; обсяг депозитів підприємств, населення та валютних депозитів банківської системи; зростання заборгованості з виплат заробітної плати. “Короткий” випереджаючий індикатор формується на підставі значень показників реального обсягу купівлі товарів і оплати послуг, середньої відсоткової ставки комерційних банків за кредитами та обсягу реальних кредитів в економіку, що видані комерційними банками.

7. На базі коротких композиційних індикаторів побудовані прогнозні моделі для розрахунків темпів росту реального ВВП. Обидві моделі мають економетричну природу, містять лагову структуру і є адекватно специфікованими та високоточними (R2 = 96 %, MAPE = 0,45 % i R2 = 99 %, MAPE = 0,05 % відповідно). Ці моделі можуть використовуватися як альтернатива вже існуючим моделям короткострокового прогнозування.

Бурлай Т.В. Композиція прогнозних індикаторів випереджаючого, збіжного та лагового характеру: зміст і результати // Економіст. - 1999. - № 2. - С. 42-48;

Радіонова І.Ф., Бурлай Т.В. Модель дефіциту бюджету України // Фінанси України. - 1998. - № 9. - С. 9-16, (особистий внесок - розробка економетричної моделі та здійснення прогнозних розрахунків на її основі, що складає 50 % публікації);

Бурлай Т.В. Короткотермінові моделі прогнозного розрахунку реального ВВП // Економіка України. - 1999. - № 12. - С. 35-39;

Бурлай Т.В. До питання про адекватну побудову прогнозних моделей макроекономічних показників // Вчені записки. Інститут економіки, управління та господарського права. - Вип. 1. - Київ: Таксон, 1997. - С. 16-20;

Бурлай Т.В. Аспекти розробки прогностичних способів дослідження змін економічної конюнктури // Вчені записки. Інститут економіки, управління та господарського права. - Вип. 2. - Київ: Таксон, 1998. - С. 129-131;

Бурлай Т.В. Статистично-інформаційна система прогнозних індикаторів як інструмент передбачення короткострокової динаміки економічного середовища// Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Львів. - 1998. - С. 159-162.

Размещено на