Класифікація чинників, що призводять до накопичення системного ризику. Глобальний звіт про фінансову стабільність Міжнародного валютного фонду. Пом’якшення законодавства у сфері іноземних інвестицій та спрощення процедур регулювання фінансових ринків.
У дослідженні розроблено концептуальні засади системного ризику. Запропоновано сучасне трактування системного ризику в банківській справі, визначено його властивості; запропоновано класифікацію чинників, що призводять до його накопичення й реалізації (поведінкові; наслідкові; такі, що визначаються тенденціями розвитку світових ринків; структурні), охарактеризовано його рівні та фази. Виникнення дефініції «системний ризик» припадає на 90-ті роки ХХ ст., однак криза 2007-2008 рр. призвела до актуалізації цього напряму дослідження та спричинила перегляд концепції системного ризику. Так, у «Глобальному звіті про фінансову стабільність Міжнародного валютного фонду» (2009 р.) системний ризик визначається як «ризик порушення функціонування ринків фінансових послуг, що зумовлено погіршенням діяльності всіх складників фінансової системи, та існує висока ймовірність виникнення серйозних негативних наслідків для реальної економіки» [2]. Відповідно до досліджень учених-економістів, глобалізація (фінансова інтеграція, перетік капіталів) неоднозначно впливає на накопичення системного ризику: з одного боку, це явище підсилює вразливість економік окремих країн до зовнішніх шоків, а з іншого - зростає рівень диверсифікації операцій, що зменшує рівень ризику [1].
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
