Классификация рядов динамики и их понятие как изменяющихся во времени значений статистического показателя, расположенного в хронологическом порядке. Аналитические показатели изменения уровней и сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней.
Ряды динамики представляют собой ряды изменяющихся во времени значений статистического показателя, расположенного в хронологическом порядке. Составными элементами ряда динамики являются показатели уровней ряда и периоды времени (годы, кварталы, месяцы, сутки) или моменты (даты) времени. динамика статистический хронологический аналитический Любой ряд динамики состоит из двух элементов: 1. показатель времени ti - это моменты или периоды времени, к которым относятся числовые значения показателей; В зависимости от способа выражения уровней ряды динамики подразделяются на ряды абсолютных, относительных и средних величин. В зависимости от того, как выражаются уровни ряда на определенные моменты времени (на начало месяца, квартала, года и т. п.) или его величину на определенные интервалы времени (например за сутки, месяц, год и. т. п.), различают соответственно моментные и интервальные ряды динамики.[3]Абсолютный прирост ?yi характеризует размер увеличения (уменьшения) уровня ряда по сравнению с выбранной базой: • цепной абсолютный прирост показывает, на сколько изменилось значение данного уровня по сравнению с предыдущим, то есть приращение уровня по сравнению с предыдущим: уці = yi - yi-1 • базисный абсолютный прирост показывает, насколько изменилось значение данного уровня по сравнению с исходным (начальным) уровнем: убі = yi - y1 y1 - начальный уровень ряда. Этот показатель как относительная величина, выраженная в долях единицы, называется коэффициентом (индексом) роста; выраженная в процентах, называется темпом роста. • Цепной коэффициент роста показывает, во сколько раз текущий уровень выше или ниже предыдущего: • Базисный коэффициент роста показывает, во сколько раз текущий уровень выше или ниже начального уровня: Между базисными и цепными темпами (коэффициентами) роста имеется зависимость: произведения последовательных цепных коэффициентов роста равно базисному коэффициенту роста за весь промежуток времени: а частное от деления текущего базисного коэффициента роста на предыдущий базисный коэффициент роста равно текущему цепному коэффициенту роста: Коэффициент роста всегда есть положительная величина, область его допустимых значений-(0 - ?). Между коэффициентом (темпом) роста и коэффициентом (темпом) прироста существует зависимость: Ki" =Ki-1 или Ti" =Ti-100%.Ряд динамики может быть подвержен влиянию факторов эволюционного и осциллятивного характера, а также находиться под влиянием факторов разного, как правило, случайного воздействия. 1) Влияние эволюционного характера - это изменения, определяющие общее направление развития, как бы многолетнюю эволюцию, которая пробивает себе дорогу через другие систематические и случайные колебания. Циклические колебания можно представить в виде синусоиды y =sin(t) (значение признака вначале возрастает, достигает определенного max, затем снижается, достигает своего min, вновь возрастает и т.д.). Сезонные колебания - это колебания, периодически повторяющиеся в некоторое определенное время каждого года, дня месяца или часа дня. Последней группой факторов, влияющих на ряд динамики являются факторы, вызывающие нерегулярные колебания уровней.Для измерения устойчивости уровней временных рядов используют следующие показатели: 1) размах колеблемости - определяется как разница средних уровней за благоприятные и неблагоприятные по отношению к изучаемому явлению периоды времени: R=y благопр - унеблагопр К благоприятным периодам времени относятся все периоды с уровнями выше тренда, а к неблагоприятным - ниже тренда. 3) Среднее процентное изменение (АРС) оценивает среднее значение абсолютных величин, относительных приростов и квадратов относительных приростов: 4) Для измерения устойчивости тенденции динамики (тренда) используют следующие показатели: 1) коэффициент корреляции рангов (коэффициент Спирмена): Кр=1-, d - разность рангов уровней изучаемого ряда и рангов номеров периодов или моментов времени. d = Ry - Rt Для определения этого коэффициента величины уровней нумеруют в порядке возрастания, а при наличии одинаковых уровней им присваивается определенный ранг равный частному от деления рангов, приходящихся на число этих равных значений.Суть различных приемов сглаживания сводится к замене фактических уровней временного ряда расчетными уровнями, которые в меньшей степени подвержены колебаниям. Алгоритм сглаживания по простой скользящей средней может быть представлен в виде следующих: Определяют длину интервала сглаживания g, включающего в себя g последовательных уровней ряда (g<n). При этом удобно брать длину интервала сглаживания g в виде нечетного числа: g=2p 1, т.к. в этом случае полученные значения скользящей средней приходятся на средний член интервала. , yt p-1, yt p, а скользящая средняя определена по формуле: Процедура сглаживания приводит к полному устранению периодических колебаний во временном ряду, если длина интервала сглаживания берется равной или кратной циклу, периоду колебаний. Поэтому при четном числе уровней принято первое и последнее наблюдение на
План
Содержание
1. Классификация рядов динамики
2. Аналитические показатели изменения уровней ряда динамики
3. Компоненты временных рядов
4. Методы измерения и изучения устойчивости временного ряда
5. Сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней
Список литературы
1. Классификация рядов динамики
Список литературы
1. Н.А. Сафронов. Статистика: учебник для СПО М.: Магистр, 2014
2. Статистика : учебник для бакалавров / под ред. В. С. Мхитаряна. - М. : Издательство Юрайт, 2013. - 590 с. - Серия : Бакалавр. Базовый курс.
3. В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. Статистика: учебник для СПО М.: Кнорус, 2014
4. Центральный банк РФ http://www.cbr.ru/metall base/New dynamics.asp .
5. Министерство финансов РФ http://minfin.rinet.ru/
6. Государственный статистический комитет http://www.gks.ru/
Размещено на .ru
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
