Побудова загальної лінійної регресії та аналіз її основних характеристик. Перевірка гіпотези про лінійну залежність між змінними. Визначення статистичної властивості окремих оцінок і моделі в цілому. Альтернативні способи оцінки параметрів регресії.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 ТЕМА: КЛАСИЧНА ЛІНІЙНА РЕГРЕСІЯ Мета: Дослідити метод побудови загальної лінійної регресії та провести аналіз її основних характеристик Задача: Навчитися отримувати оцінки параметрів загальної лінійної регресії за допомогою 1МНК, визначати статистичні властивості окремих оцінок і моделі в цілому, будувати точковий та інтервальний прогнози за допомогою отриманої моделі. Завдання: Для даних з варіанту перевірити гіпотезу про лінійну залежність між змінними Y і X1, X2, X3. Економетрична модель дає кількісну оцінку кореляційно-регресійного звязку між економічними показниками, один чи кілька з яких є залежними (Y), а решта - незалежними змінними (X), тому часто економетричні моделі називаються регресій ними моделями, або просто регресіями. Припустимо, що істинний зв’язок між Y і Х є лінійним, тобто b0 b1X1 b2X2 ……. bmXm e або у матричному вигляді: Y = Xb e, де Y- вектор залежних змінних моделі; Х - матриця незалежних змінних моделі; e - вектор відхилень моделі; b - вектор параметрів моделі Y = , Х = , b = , e = Розглянемо його оцінку за допомогою лінійної регресійної моделі: = b0 b1X1 b2X2 ……. bmXm Оцінки параметрів цієї регресії знаходяться з умови: (1) де е - вектор залишків моделі, .
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
