Рассмотрение способов оценки кредитоспособности заемщика. Способы построение различных видов скоринговых моделей. Разработка техники кредитного скоринга. Рассмотрение моделей оценки кредитоспособности крупных публичных компаний и малых предприятий.
Если для построения скоринговой оценки не используется предварительно накопленная статистическая информация о заемщиках, то система относится к классу дедуктивных, а оценка кредитоспособности строится на не явно выраженном (не статистическом) экспертном опыте. При построении модели скоринга, основанной на процедуре «обучение с учителем», необходимы статистические данные по предшествующим кредитам, которые должны быть предварительно разбиты на группы - «удачных» и «неудачных». «Кредитное кладбище» играет в моделях скоринга роль того самого «учителя», благодаря которому мы, обучая модель, узнаем, с какими весами надо учитывать факторы риска для получения наиболее адекватной оценки риска заемщика Начиная свою кредитную программу, банк, естественно, не имеет статистики по «плохим» и «хорошим» кредитам и, как следствие, не может построить модель скоринга, используя в качестве «учителя» упомянутую статистику. Итак, при отсутствии у банка статистики по кредитам он вынужден воспользоваться знаниями экспертов (по сути, здравым смыслом) и построить модель экспертного скоринга, модернизировав процедуру нахождения весов факторов риска, заменив оценивание на глазок методами выявления и агрегирования ментальных моделей и применив те же процедуры «обучения с учителем».
Список литературы
кредитоспособность заемщик скоринговый кредитный
1. Ермаков С. Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заемщиков: Методические рекомендации./ С. Л. Ермаков, М.: Алес, 2005. 45 с.
