Изучение проблемы кредитного поведения заемщиков на разных стадиях взятия кредита - Курсовая работа

Рынок кредитования Российской Федерации растет очень быстрыми темпами, особенно последние три года. Такие крупные банки как Сбербанк и Альфа Банк, создают центры макроэкономических исследований с целью проведения качественного анализа как внешних факторов, влияющих на рынок кредитования физических лиц, так и анализ поведения заемщиков в частности. Причиной роста просроченной задолженности может выступать то, что заемщики не отдают долги по кредитам. Изучением проблемы кредитного поведения заемщиков на разных стадиях взятия кредита начали заниматься еще в конце двадцатого века, преимущественно зарубежные ученые. Кредитное поведение заемщиков рассматривалось с разных точек зрения: появления у индивидуума желания взять кредит, заключения сделки с банком и выполнения обязательств заемщиком перед банком.Данная тенденция могла быть связана с проблемой роста просроченной задолженности в Европейских странах, и как следствие, необходимостью оценки кредитных рисков, и, в конечном счете, желанием осознать «природу» долга за счет социально-психологического анализа (Webley, Nyhus, 2001). Кредитное поведение рассматривается с точки зрения: 1) появления у индивида желания взять кредит в банке; В ходе исследования они пришли к выводу, что люди, склонные к тому, чтобы взять кредит, отличаются по своим социальным, материальным и психологическим характеристикам от людей, которые не склонны к взятию кредита. При наличии автоматизированного процесса и единой базы данных в конкретном банке, можно провести анализ «надежных» заемщиков (исполняющих свои обязательства в срок), и «ненадежных» заемщиков (у кого есть просроченная задолженность по кредитам) и выявить влияют ли социально-демографические факторы на его склонность не исполнять обязательства по кредитному договору. Souleles выявили, что риск дефолта заемщика увеличивается у более молодых и одиноких кредитных заемщиков, а также заемщиков с низким уровнем дохода, которые брали кредит под более высокий процент (Musto, Souleles, 2005).Для выявления причинно-следственных связей, специалисты банков проводят анализ своих неблагонадежных кредитных заемщиков, для того, чтобы выявить какие факторы оказывают большее влияние на вероятность появления дефолта. Также в качестве анализа поведения существующих заемщиков можно провести самостоятельное исследование: подготовить опросный лист, включающий вопросы, ответы на которые позволят охарактеризовать кредитное поведение человека; провести опрос на репрезентативной выборке; обработать анкеты; консолидировать базу данных в результате обработки анкет и провести регрессионный анализ. Поскольку в рамках данной исследовательской работы возможно анализировать кредитное поведение населения Российской Федерации только на основе готовой базы исследования, было принято решение исходить из того, какие поведенческие факторы описаны в имеющейся базе. На основе данных исследования «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения», проведенного Национальным исследовательским университетом - Высшей школы экономики, были выявлены возможные пути и подходы к проведению данного исследования кредитного поведения населения Российской Федерации. Есть данные о намерении человека взять кредит в ближайшие двенадцать месяцев: ответ на этот вопрос описывает, с одной стороны, готовность человека взять на себя долговое обязательство и заключить кредитный договор с банком, с другой стороны - склонность человека к том, чтобы взять кредит.В рамках данной работы будет проанализировано кредитное поведение существующих заемщиков Российской Федерации на основе базы данных Russian Target Group Index, подготовленной компанией Synovate Comcon, и изучено кредитное поведение потенциальных заемщиков на основе базы данных «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения», подготовленной Национальным исследовательским университетом - Высшей школой экономики. Для определения влияния различных факторов на поведение потенциальных заемщиков будет проведен регрессионный анализ, используя базу данных индивидуальных вопросников исследования «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения». База данных «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения», начала формироваться с 1995 года, однако вопрос о желании индивидуума взять кредит в ближайшие двенадцать месяцев появился только начиная с 2006 года. Status Тип населенного пункта, в котором проживает респондент 1-город, 0 - не город q_marst Семейное положение респондента 1-состоит в официальном или неофициальном браке, 0 - не состоит в браке q_diplom Уровень образования респондента 1-есть высшее образования; 0-нет высшего образования Так в ходе обработки данных, выгруженных из базы «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения», были преобразованы следующие переменные: тип населенного пункта, семейное положение, уровень образования, пол, статус занятости, наличие банковской карты, намерение респондента взять кредит в ближайшие д

Содержание

Введение

1. Теоретическое обоснование

2. Постановка исследовательской проблемы

3. Методология исследования

4. Описание результатов

4.1 Описание существующих кредитных заемщиков на территории Российской Федерации

4.2 Анализ влияния различных факторов на кредитное поведение населения Российской Федерации на основе базы данных «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения»

4.3 Logit - модель

4.4 Probit - модель

4.5 Интерпретация полученных результатов

Заключение

Список использованной литературы

Рынок кредитования Российской Федерации растет очень быстрыми темпами, особенно последние три года. Такие крупные банки как Сбербанк и Альфа Банк, создают центры макроэкономических исследований с целью проведения качественного анализа как внешних факторов, влияющих на рынок кредитования физических лиц, так и анализ поведения заемщиков в частности.

В настоящее время достаточно актуальной является проблема кредитного поведения населения страны. На рынке наблюдается рост просроченной задолженности по кредитам физических лиц, что может привести к образованию «пузыря» в банковском секторе. Причиной роста просроченной задолженности может выступать то, что заемщики не отдают долги по кредитам. И здесь два варианта: либо растет число плохих заемщиков, либо состояние нынешних заемщиков ухудшается.

Изучением проблемы кредитного поведения заемщиков на разных стадиях взятия кредита начали заниматься еще в конце двадцатого века, преимущественно зарубежные ученые. Кредитное поведение заемщиков рассматривалось с разных точек зрения: появления у индивидуума желания взять кредит, заключения сделки с банком и выполнения обязательств заемщиком перед банком. Значительная часть исследований (e.g. Stepanova, 2000, Shofiqul Islam, 2005, Masooda, 2010, Rinaldi, 2006, Alfaro, 2010, Musto, 2005, Dunn, 2013, Mewse, 2010, Wrapson, 2010, Nothaft, 2003) посвящена изучению кредитного поведения существующих заемщиков, особенно тех, кто имел просроченную задолженность. Анализ факторов, влияющих на кредитное поведение потенциальных заемщиков в Европе, проводили такие известные специалисты как Stephen E.G. Lea и Paul Webley.

Как отмечают специалисты «Центра макроэкономических исследований Сбербанка» рынок кредитования в Российской Федерации еще не достиг уровня развитости Европейский странах или Соединенных Штатов Америки (Центр …, 2013). Поэтому российских работ, посвященных изучению кредитного поведения заемщиков не так много.

Целью данной работы является выявление причинно-следственных связей между кредитным поведением потенциальных заемщиков Российской Федерации и изменением рынка кредитования физических лиц.

Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи: 1) изучение различных зарубежных подходов к анализу кредитного поведения населения и выбор наиболее подходящего направления;

2) описание существующих заемщиков на рынке кредитования Российской Федерации на основе базы данных Russian Target Group Index с точки зрения демографии, социального статуса и психографических характеристик;

3) анализ потенциальных кредитных заемщиков России на основе базы данных исследования «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения», проведенного Национальным исследовательским университетом - Высшей школы экономики.

По результатам проведенного анализа предполагается выявление трендов на рынке кредитования Российской Федерации; описание существующих заемщиков на рынке кредитования физических лиц в Российской Федерации; выявление факторов, влияющих на решение потенциальных заемщиков: брать кредит / не брать кредит. На основе полученных результатов будут сформированы группы факторов, которые в большей степени описывают существующих и потенциальных заемщиков в Российской Федерации. Данная информация будет полезна в рамках выбора сегментирующих факторов для проведения анализа кредитных заемщиков в разрезе регионов, а также анализа клиентской базы конкретного банка.