Разработка метода формирования портфелей ценных бумаг на основе вычисления фрактальной размерности временных рядов их доходности. Оценка его применимости при формировании портфелей акций российских и зарубежных компаний нефтегазовой отрасли.
При низкой оригинальности работы "Фрактальный метод анализа ценных бумаг и формирования портфелей активов", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук фрактальный метод анализа ценных бумаг и формирования портфелей активовВ качестве альтернативного в работе предложен принципиально новый метод формирования портфелей ценных бумаг на основе вычисления статистических оценок фрактальной размерности временных рядов их доходностей, позволяющий в отличие от стандартных методов учесть особенности распределения курсов ценных бумаг. 4) установить характер склонности к риску инвестора, ориентированного на портфели акций российских и зарубежных компаний нефтегазовой отрасли с минимальными статистическими оценками фрактальной размерности временных рядов их доходностей; 5) оценить и провести сравнение мер диверсифицированности портфелей акций российских и зарубежных компаний нефтегазовой отрасли с минимальными статистическими оценками фрактальной размерности временных рядов их доходностей. Разработан метод формирования портфелей ценных бумаг на основе вычисления статистических оценок фрактальной размерности временных рядов их доходностей, позволяющий в отличие от методов классической портфельной теории учесть особенности распределения курсов ценных бумаг и сформировать наиболее предсказуемые портфели. Установлено, что портфели акций российских компаний нефтегазовой отрасли с минимальными значениями статистических оценок фрактальной размерности временных рядов их доходностей слабо диверсифицированы.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
