Доцільність формування портфелей цінних паперів. Відбір акцій для економічного аналізу. Оптимальний портфель цінних паперів за економіко-математичною моделлю Марковіца. Сутність моделі "Квазі-Шарп". Порівняння отриманих результатів за обраними моделями.
При низкой оригинальности работы "Формування оптимального портфеля цінних паперів на основі побудови оптимізаційної моделі", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Формування оптимального портфеля цінних паперів на основі побудови оптимізаційної моделіФормування оптимальних портфелів цінних паперів при вкладенні коштів інвесторів завжди буде основною проблемою тих фінансових інститутів, які здійснюють таку діяльність на професійній основі. Балансування між бажаною дохідністю та ризиком є проблемою будь-якого інвестора, а вибір оптимальної структури портфелю цінних паперів стає доволі складним завданням в умовах нестабільності вітчизняного фондового ринку та суттєвих коливань цін на цінні папери, які обертаються на ньому. Наразі, можна досягти цільової дохідності і ступеню ризику при вкладенні грошових коштів на українському ринку цінних паперів, якщо обирати достатньо надійні інструменти - акції провідних українських емітентів, так звані «блакитні фішки». Не заперечуючи внеску провідних дослідників у дану проблематику вважаємо за доцільне в рамках даної статті показати, яку структуру може мати оптимальний портфель цінних паперів, сформований з акцій найбільш надійних емітентів українського фондового ринку у сучасних реаліях його розвитку. Адже очевидно, що включати цінні папери, які будуть приносити збитки, недоцільно, а в процесі оптимізації портфелю їх питома вага буде дорівнювати 0 через те, що головна мета, яка переслідується, - це максимізація загального доходу портфелю при визначеному рівні ризику.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
