Определение инвестиционной политики, ее главная цель. Анализ ценных бумаг некоторых компаний, формирование инвестиционного портфеля на их основе, расчет текущей доходности. Особенности реструктуризации портфеля. Оценка инвестиционной деятельности.
Аннотация к работе
Котировки курса ценных бумаг тех компаний, которые предполагается включить в инвестиционный портфель, представлены в таблице 1: Таблица 1. При формировании портфеля ценных бумаг учитывается уровень ожидаемой доходности и уровень риска той или иной ценной бумаги. При расчете текущей доходности мы используем следующую формулу: Результаты расчета по каждому инструменту в среднем за июль-август, август-сентябрь, сентябрь-октябрь представлены в таблице 2: Таблица 2. Эмитент Тек доходность (июль - август), % Тек доходность (август - сентябрь), % Тек доходность (сентябрь - октябрь), % Для выявления степени риска рассчитаем величину стандартного отклонения по каждой ценной бумаге по формуле: После этого сравним ожидаемую доходность и уровень риска по каждой ценной бумаге и выявим наиболее эффективные инструменты нашего портфеля.