Определение инвестиционной политики, ее главная цель. Анализ ценных бумаг некоторых компаний, формирование инвестиционного портфеля на их основе, расчет текущей доходности. Особенности реструктуризации портфеля. Оценка инвестиционной деятельности.
Котировки курса ценных бумаг тех компаний, которые предполагается включить в инвестиционный портфель, представлены в таблице 1: Таблица 1. При формировании портфеля ценных бумаг учитывается уровень ожидаемой доходности и уровень риска той или иной ценной бумаги. При расчете текущей доходности мы используем следующую формулу: Результаты расчета по каждому инструменту в среднем за июль-август, август-сентябрь, сентябрь-октябрь представлены в таблице 2: Таблица 2. Эмитент Тек доходность (июль - август), % Тек доходность (август - сентябрь), % Тек доходность (сентябрь - октябрь), % Для выявления степени риска рассчитаем величину стандартного отклонения по каждой ценной бумаге по формуле: После этого сравним ожидаемую доходность и уровень риска по каждой ценной бумаге и выявим наиболее эффективные инструменты нашего портфеля.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
