Определение, сущность, классификация, нормативно-правовое регулирование финансового риска. Организационно-правовая характеристика ПАО "Сбербанк России". Описание этапов реализации рекомендаций по оптимизации и расчет затрат, необходимых на их внедрение.
Министерство образования Московской области Выполнил студент 341 группыОсобое внимание необходимо уделять рассмотрению элементов портфельного подхода в управлении кредитом и управлении инвестициями, проблеме формирования структуры активов и пассивов банка с точки зрения оптимального сочетания двух взаимоисключающих задач - максимизации доходов и минимизации риска. Актуальность темы данной дипломной работы состоит в том, что банковская деятельность подвержена большому числу рисков, так как банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики. В исследовании риска целесообразно разграничить два ключевых направления - распознавание и оценка уровня риска и принятие решений в области риска. Риск присутствует в любой операции, только он может быть разных масштабов и компенсироваться. Было бы в высшей степени наивным искать варианты осуществления банковских операций, которые бы полностью исключали риск и заранее гарантировали бы определенный финансовый результат.Под финансовыми рисками следует понимать реальную возможность неоправданного увеличения расходов, снижения доходов, уменьшения прибыли, возникновения убытков, уменьшения капитала, неспособности расплачиваться по своим обязательствам вследствие любых внутренних и внешних факторов, влияющих на условия и результаты деятельности экономического субъекта. При этом следует подчеркнуть: в рамках экономической науки в качестве факторов рисков должны рассматриваться только такие явления, которые могут негативно отразиться на экономических и финансовых результатах деятельности субъекта. Риск - почти неизбежная часть коммерческой деятельности, в том числе банковской. Тем не менее банк обычно предпочитает избежать риска, а если это невозможно, то свести его к минимуму. Внутренние факторы рисков возникают в результате деятельности банков и зависят от характера проводимых ими операций, от организации труда и производства, от того, как банки управляют всеми сторонами своей жизнедеятельности.Но в данной ситуации особую важность приобретает чувство баланса или чувство меры между риском и доходностью. Яркой иллюстрацией является ситуация с банковским вложением: клиент может положить денежные средства в очень надежный банк на срочный вклад и получать при этом минимальный доход, а может вложить деньги в том же банке на длительный срок с большим процентом, но повышается риск, что ситуация может развиваться критически и полученный доход не будет иметь ожидаемую ценность. Поэтому особое внимание уделяется постоянному совершенствованию управления риском - риск-менеджменту. Риск-менеджмент оперирует системой оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риск-менеджмент в качестве инструмента предлагает предпринимателю систему управления риском и экономическими (точнее финансовыми) отношениями, возникающими в процессе этого управления, и включает стратегию и тактику управленческих действий.Банк должен думать о минимизации своих рисков (потерь), об управлении ими. Диверсификация (изменение, разнообразие) как метод снижения финансовых рисков заключается в распределении усилий и ресурсов между различными видами деятельности, a также при формировании валютного, кредитного, депозитного, инвестиционного портфеля банка. Нормативное регулирование уровня рисков банков: В соответствии с законодательством Центральный банк РФ вправе и обязан в нормативном порядке регулировать степень рискованности деятельности банков, защищая, таким образом, интересы вкладчиков и кредиторов, а также самих банков. Соответственно, банкам приходится сталкиваться с крупной проблемой - управлением этими рисками. Систему управления риском можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление событий, приводимых к рискам, и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий этих событий.Риск - почти неизбежная часть коммерческой деятельности, в том числе банковской. Тем не менее банк обычно предпочитает избежать риска, а если это невозможно, то свести его к минимуму. Под финансовыми рисками следует понимать реальную возможность неоправданного увеличения расходов, снижения доходов, уменьшения прибыли, возникновения убытков, уменьшения капитала, неспособности расплачиваться по своим обязательствам вследствие любых внутренних и внешних факторов, влияющих на условия и результаты деятельности экономического субъекта. Эффективность организации управления риском во многом определяется классификацией риска. Этого можно добиться различными методами, важнейшими из которых являются: избежание возможных рисков, лимитирование концентрации риска, хеджирование, диверсификация, страхование и самострахование, повышение уровня информационного обеспечения.Современный этап развития международного финансового сообщества выдвигает проблему управления рисками в число самых приоритетных.
План
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Теоретические основы финансовых рисков и способы их минимизации
