Необходимость использования фиктивных переменных. Авторегрессионые модели: модель адаптивных ожиданий и частичной корректировки. Метод инструментальных переменных. Полиномиально распределенные лаги Алмон. Сравнение двух регрессий. Суть метода Койка.
м фиктивных переменных (структурных переменных). В этом случае первоначальная регрессионная модель з/п примет вид , где Таким образом, принимая эту модель, считается, что з/п у мужчин на выше, чем у женщин. Следует отметить, что в принципе качественное различие можно формализовать с помощью любой переменной, принимающей два разных значения, не обязательно «0» или «1». И ХТХ была бы вырожденной, следовательно, невозможно получить оценки коэффициентов. Например, пусть Y - начальная з/п, Зависимость можно описать моделью парной регрессии , очевидно, , При этом коэффициент определяет среднюю начальную з/п при отсутствии в.о. Если для моделей такого типа использовать обыкновенный МНК, то оценки не будут обладать свойствами наилучших линейных несмещенных оценок. Модель LPM. Пусть авторегрессионый модель койка фиктивный , (*) где y - результат сдачи экзамена в ГАИ с 1-й попытки, x1- количество часов вождения в автошколе, x2 - средний процент выпускников, сдающих экзамен с 1-й попытки, D1- использование компьютерной методики обучения: Получим модель .
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
