Фінансові ризики в системі банківських ризиків - Автореферат

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТРоботу виконано на кафедрі банківської справи Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, СУТОРМІНА Валентина Миколаївна, Київський національний економічний університет, професор кафедри фінансів кандидат економічних наук, доцент, ДАНІЛОВА Людмила Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Захист відбудеться "18" грудня 2001 року о 16.00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 при Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету.Проте останнє десятиліття характеризується недостатністю комплексних теоретичних досліджень і практичних розробок щодо управління фінансовими ризиками, що супроводжують банківську діяльність, тому важливого практичного та теоретичного значення набуло питання оцінки фінансових ризиків, обрання методів управління ними, інструментів щодо їх зниження. Аналіз існуючих методичних розробок комерційних банків та публікації українських і зарубіжних учених з питань виявлення, оцінки та мінімізації фінансових ризиків, притаманних банкам, дозволяє зробити висновок, що ця проблема, маючи важливе значення для подальшого розвитку банківської системи, є недостатньо дослідженою й розробленою. Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні місця фінансових ризиків у системі банківських ризиків, у виявленні й науковому обґрунтуванні суті управління фінансовими ризиками комерційного банку на сучасному етапі, розробці обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення методів управління фінансовими ризиками, виявленні й розробці комплексних способів мінімізації фінансових ризиків комерційних банків як запоруки стабільності економіки України в цілому й банківського сектора, зокрема. · обґрунтоване відокремлення поняття такого фінансового ризику, як ризик концентрації, що включає ризик концентрації позикових коштів та вкладень (регіональний ризик концентрації, галузевий ризик концентрації, ризик концентрації забезпечення, ризик концентрації звязаних позичальників, ризик концентрації великих кредитів, ризик концентрації емітентів); Одні визначають ризик як невизначеність, повязану із настанням якихось подій або їхніми наслідками, інші виокремлюють поняття "ризик" і поняття "невизначеність", вважаючи, що будь-яка невизначеність повинна бути приведеною до ризику, а вже ризик є розпізнаним, ідентифікованим, проаналізованим, оціненим та мінімізованим.У дисертації здійснене теоретичне узагальнення і запропоноване нове вирішення наукової проблеми, що полягає у дослідженні й розробці сучасних методів управління фінансовими ризиками в банківський діяльності на етапі становлення банківської системи України. У світовій практиці не існує певної визначеності щодо побудови й розробки системи ризиків, притаманних діяльності комерційних банків. Фінансові ризики складають досить численну групу ризиків, що визначають для банку основні фінансові показники діяльності, завдають основних збитків або приносять доходи. Доведена необхідність вивчення фінансових ризиків у комплексі, через те що кожний ризик у "чистому вигляді" практично не зустрічається у діяльності банків. Аргументовано виділення як окремого фінансового ризика - ризика концентрації активів та пасивів, зумовленого надлишковою спеціалізацією банку в частині залучення пасивів або розміщення активів, що спирається на інтегрованість цього ризику відносно до інших фінансових ризиків.