Экономико-математическое моделирование банковской деятельности - Дипломная работа

Цикличность в развитии экономических систем обязывает менеджмент банков адекватно реагировать на изменения экономической конъюнктуры для обеспечения устойчивости каждого банковского учреждения в отдельности и банковской системы в целом. Современные методики диагностики финансового состояния банка базируются на изучении, систематизации и обработке большого объема информации, содержащегося в официальной банковской отчетности. Нивелировать эти недостатки и увеличить скорость реакции на изменения внешней среды, что определяет успех в управлении, позволяет математическое моделирование деятельности банка. В связи с этим наибольшее распространение имеют либо частные модели, описывающие конкретную сферу деятельности банка, либо обобщенные полные модели, которые хотя и отображают функционирование банка в целом, но делают это достаточно агрегировано. Требования к комплексному подходу при моделировании банка сформулировал Балтенспергер: соотношение и структура требований и обязательств; размер собственного капитала банка 3.Многие задачи экономики и банковской деятельности находят решения в экономико-математическом моделировании. В общем виде по целевому назначению делятся на прикладные и теоретико-аналитические, по типу связей - детерминированные и стохастические, по фактору времени - статические и динамические, по форме показателей - линейные и нелинейные, по степени детализации - агрегированные (макромодели) и детализированные (микромодели), по типу математического аппарата - балансовые, статические, оптимизационные, имитационные и смешанные, по соотношению экзогенных и эндогенных переменных - открытые и закрытые, по количеству связей - одноэтапные и многоэтапные, по форме представления информации - матричные и сетевые, по форме процесса - аналитические, графические и логические.Термин "программирование" нужно здесь понимать в значении "планирование". Линейное программирование рассматривает условия принятия решений посредством линейных функций, линейных уравнений и неравенств. Главная задача фирмы состоит в определении сколько книжных полок каждого типа необходимо выпускать в неделю, если каждое изделие типа А приносит 2$ прибыли, а каждое изделие типа В - 4$ прибыли? Для постановки математической модели задачи введем следующие обозначения: через обозначим количество выпущенных за неделю книжных полок типа А, а через - количество выпущенных книжных полок типа В. Задача состоит в том, чтобы найти значения и , удовлетворяющие условиям неотрицательности (1.1.2) и ограничениям в виде неравенств (1.1.3) и максимизирующие целевую функциюОбщая задача нелинейного программирования имеет вид: оптимизировать функцию при условиях Задача заключается в нахождении переменных , удовлетворяющих ограничениям и отвечающих при этом минимальному значению функции . Каждое условие называют ограничением-неравенством или ограничением в форме неравенства, а условие вида - ограничением-равенством или ограничением в форме равенства. В отличие от задачи линейного программирования в задаче нелинейного программирования оптимум не обязательно лежит на границе области, определенной ограничениями. Если целевая функция является вогнутой (задача максимизации), или выпуклой (задача минимизации) и множество ограничений является выпуклой, то задачу называют выпуклой и в большинстве случаев могут быть использованы общие методы выпуклой оптимизации.Такие задачи и модели называют детерминированными. В других случаях имеющаяся информация не позволяет составить представление о характере изменения параметров, описывающих изучаемый процесс. Одноэтапными называют задачи, в которых последовательность поступления исходной информации не имеет значения при выборе решения, оно принимается один раз и в дальнейшем не корректируется. В качестве целевой функции может рассматриваться вероятность попадания решения в некоторую, вообще говоря, случайную область или математическое ожидание некоторой функции от решения. В многоэтапных (динамических) задачах по мере получения информации о развивающемся процессе имеется возможность неоднократно корректировать решение, учитывая исходные ограничения и априорные статистические характеристики случайных параметров, описывающих процесс на каждом этапе.Разговор о микроэкономических моделях банковской деятельности представляется разумным начать с определения понятия "банк". Очень часто банк определяется как институт, текущая деятельность которого сводится к выдаче кредитов и привлечению в качестве депозитов денежных средств (как правило, от широких групп населения). Во-вторых, следует отметить, что для подавляющего большинства учреждений, называемых банками, характерно, что операции по заимствованию и кредитованию одновременно присутствуют в их деятельности. В-третьих, услуги, предоставляемые банками, связанные с обеспечением сохранности финансовых ресурсов и проведением платежей, затрагивают кардинальные интересы широких общественных слоев, что придает данным институтам особую социальную значимость. Конюхо

Содержание

Введение

Глава 1. Элементы экономико-математического моделирования

1.1 Линейное программирование

1.2 Нелинейное программирование

1.3 Стохастическое программирование

Глава 2. Моделирование банковской деятельности

2.1 Банк и банковская деятельность

2.2 Основные направления оптимизационного моделирования банковской деятельности

2.3 Модели и задачи линейного и нелинейного программирования в банковской деятельности

2.4 Постановка стохастической задачи

2.5 Модели банка как совокупности стохастических финансовых процессов

2.6 Исследование методов экономико-математического моделирования в прогнозировании деятельности кредитной организации

Глава 3. Управление портфелем ценных бумаг в банковском бизнесе

3.1 Основные стратегии эффективной деятельности банков

3.2 Управление капиталом, активами и пассивами банка

3.3 Управление портфелем ценных бумаг

3.4 Формирование оптимального портфеля ценных бумаг

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Цикличность в развитии экономических систем обязывает менеджмент банков адекватно реагировать на изменения экономической конъюнктуры для обеспечения устойчивости каждого банковского учреждения в отдельности и банковской системы в целом. Современные методики диагностики финансового состояния банка базируются на изучении, систематизации и обработке большого объема информации, содержащегося в официальной банковской отчетности. Кроме того, алгоритмы расчетов показателей достаточно громоздки и не всегда очевидны, поэтому итоговые данные не могут в полной мере доступно и наглядно характеризовать финансовую устойчивость кредитной организации. Нивелировать эти недостатки и увеличить скорость реакции на изменения внешней среды, что определяет успех в управлении, позволяет математическое моделирование деятельности банка. Оно является основным элементом системы поддержки принятия решений, поскольку имеет самую малую среди других методов, способов и механизмов материалоемкость, а также позволяет подготовить и провести многочисленные эксперименты быстро и без социального риска.

Математическое моделирование в сфере банковской деятельности является практически не поддающимся научной формализации процессом. В 1972 г. Мэрфи писал, что "трудно создать интегрированную теорию банковской фирмы, которая одновременно охватывала бы управление ликвидностью, выбор портфеля активов, политику ценообразования и физический процесс производства". В связи с этим наибольшее распространение имеют либо частные модели, описывающие конкретную сферу деятельности банка, либо обобщенные полные модели, которые хотя и отображают функционирование банка в целом, но делают это достаточно агрегировано. Требования к комплексному подходу при моделировании банка сформулировал Балтенспергер: соотношение и структура требований и обязательств; размер собственного капитала банка 3. Традиционными являются стохастические и детерминированные модели, а также модели на основе теории нечетких множеств. Симбиоз этих подходов позволяет построить наиболее адекватную модель деятельности банка. Основанная на понятиях нечеткости, формализация неопределенности позволяет объединить достоинства точных и вероятностных моделей с субъективными данными и получить новые расчетные схемы, которые дают возможность изучать реальность без ее деформации.

Основным стержнем моделирования банковской деятельности является формирование разумных альтернатив его развития. При этом следует исходить из того, что, во-первых, банк - это фирма, деятельность которой связана с повышенными рисками, функционирующая в условиях неопределенности. Во-вторых, банк - это учреждение, стремящееся к повышению своей доходности. Соответственно этому, двумя основными факторами математического моделирования деятельности банка и стратегии его развития являются неопределенность и доходность. Таким образом, все известные модели деятельности банков не описывают в полной мере объект моделирования. Построение максимально полной по типам операций, по функциям модели, - основная задача математического моделирования деятельности банка.

Целью данной работы является детальное рассмотрение основных методов математического моделирования банковской деятельности и разработка специального программного обеспечения для реализации наглядного представления конкретной банковской задачи.

В первой главе необходимо рассмотреть общие теоретические задачи математического программирования, в том числе задача линейного и нелинейного программирования. Так же в первой главе поставлена задача стохастического программирования.

Вторая глава посвящена рассмотрению моделированию банковской деятельности, как в экономическом плане, так и в математическом. Необходимо привести детальное изучение и построение моделей линейного и нелинейного программирования, используемых в банковском бизнесе, так же выявить основные направления оптимизационного моделирования работы банка. Основной целью второй главы является изучение постановки стохастической задачи и рассмотрение модели банка как совокупности стохастических финансовых процессов.

В третье главе необходимо провести анализ проблемы построения оптимального портфеля ценных бумаг в банковском бизнесе и реализовать решение конкретной банковской задачи. В качестве написания практической части мною была выбрана задача построения оптимального портфеля ценных бумаг по заданным параметрам. Для написания программы необходимо использовать язык программирования Visual Basic for Applications.

В Заключении сформулированы основные полученные результаты и выводы исследования. банковский стохастический финансовый моделирование