Обчислення можливої значущості впливу регресорів на залежну змінну моделі за допомогою статистичного критерію Фішера. Розрахунок математичних дисперсій та інтервалів для оцінок залишків. Огляд моделювання коефіцієнтів еластичності регресора моделі.
Аннотация к работе
Для перевірки статистичної значущості впливу регресорів на залежну змінну моделі використовуємо статистичний критерій Фішера: При рівні значущості a = 0,05 та ступенях свободи: k2 = n - m - 1 = 22 Обчислимо спостережене значення критерію за формулою: Критерій Фішера має правобічну критичну область із критичною точкою робимо статистичний висновок, що оскільки > , то статистична гіпотеза: - Знайдемо тепер незміщену оцінку для дисперсії залишків : Коваріаційна матриця оцінок параметрів дорівнює: Отже, дисперсії оцінок параметрів можна записати як: Середньоквадратичні відхилення оцінок параметрів дорівнюють: Перевіримо статистичну значущість параметрів , та . Для цього сформулюємо нульову гіпотезу: При альтернативній гіпотезі: Аналогічно перевірці на статистичну значущість rxy, знаходимо, що . Отже: Або: На основі побудованої залежності можна зробити висновок, що ціна автомобіля, який міг би мати технічні характеристики, рівні середнім значенням та , дорівнювала б завдяки середньому значенню залежної змінної - =13,024 тис. дол.