Обчислення можливої значущості впливу регресорів на залежну змінну моделі за допомогою статистичного критерію Фішера. Розрахунок математичних дисперсій та інтервалів для оцінок залишків. Огляд моделювання коефіцієнтів еластичності регресора моделі.
Для перевірки статистичної значущості впливу регресорів на залежну змінну моделі використовуємо статистичний критерій Фішера: При рівні значущості a = 0,05 та ступенях свободи: k2 = n - m - 1 = 22 Обчислимо спостережене значення критерію за формулою: Критерій Фішера має правобічну критичну область із критичною точкою робимо статистичний висновок, що оскільки > , то статистична гіпотеза: - Знайдемо тепер незміщену оцінку для дисперсії залишків : Коваріаційна матриця оцінок параметрів дорівнює: Отже, дисперсії оцінок параметрів можна записати як: Середньоквадратичні відхилення оцінок параметрів дорівнюють: Перевіримо статистичну значущість параметрів , та . Для цього сформулюємо нульову гіпотезу: При альтернативній гіпотезі: Аналогічно перевірці на статистичну значущість rxy, знаходимо, що . Отже: Або: На основі побудованої залежності можна зробити висновок, що ціна автомобіля, який міг би мати технічні характеристики, рівні середнім значенням та , дорівнювала б завдяки середньому значенню залежної змінної - =13,024 тис. дол.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
