Предмет, методи і завдання дисципліни "Економетрія". Побудування загальної лінійної моделі. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі. Емпіричні моделі кількісного аналізу на основі статистичних рівняння. Економетричні моделі динаміки.
Екзогенними (зовнішніми) називають змінні, значення яких є наперед визначеними перед використанням моделі, а ендогенними (внутрішніми) - такі, значення яких визначають тільки із самої моделі. Для моделі (10) тільки змінна Іт є екзогенною, а змінні і - ендогенними, при чому вони виступають одночасно як залежні так і незалежні змінні. Випадкову складову економетричної моделі за аналогією з регресійною моделлю прийнято називати збуренням (похибкою, відхиленням) моделі, а для вибіркової моделі при означені оцінки цієї величини в основному використовується термін залишки. Введення до економетричної моделі стохастичної складової має наступні підстави: 1) до будь-якої економетричної моделі включаються не всі фактори, які можуть впливати на залежну змінну, а тільки основні; На відміну від моделі (2.1) параметри вибіркової моделі b0, b1, …, bm є оцінками (наближеними значеннями) параметрів ?0, ?1, ?m і випадковими величинами, а залишки "e" можна оцінити (розрахувати) на основі статистичних даних.Моделі, в яких досліджуваний показник у момент часу t визначається не лише поточними, а й попередніми значеннями незалежних змінних, називаються дистрибутивно-лаговими. Моделі, в яких досліджуваний показник у момент часу t визначається своїми попередніми значеннями, називаються авторегресійними або динамічними моделями. Якщо в економетричній моделі незалежні змінні використовують за кілька попередніх періодів, то такі моделі називають моделями з кінцевим лагом (скінченними моделями). Якщо економетрична модель містить не лише лагові змінні, а й змінні, що безпосередньо впливають на досліджуваний показник (тобто містить й поточні умови функціонування), то така модель називається узагальненою моделлю розподіленого лага: (1) Потім до моделі додають ще одну змінну - незалежну змінну в попередній момент часу, тобто розглядають залежність показника від двох змінних.Структурна форма економетричної моделі описує одно - та багатосторонні стохастичні причинні співвідношення між економічними величинами в їх безпосередньому вигляді. Кожне співвідношення такої системи (рівняння чи тотожність) має певну економічну інтерпретацію. Характерною особливістю структурних рівнянь є їх певна автономність щодо визначених змінних, оскільки зміна останніх в одному структурному рівнянні не обовязково зумовлює зміну залежних змінних в інших рівняннях.Економетрична модель називається повною, якщо: а) охоплює змінні, що суттєво впливають на спільно залежні змінні, а вектор залишків має випадковий характер;Якщо економетрична модель застосовується не для аналізу системи, а для передбачення чи оцінювання параметрів, структурна форма моделі неприйнятна. Алгебраїчними перетвореннями систему структурних рівнянь зводять до форми, в якій кожне рівняння містить лише одну ендогенну змінну, яка є функцією від екзогенних змінних. Це повязано з тим, що при певних перетвореннях багато окремих економічних залежностей можуть бути виключені з розгляду, а отже, загальна кількість рівнянь може скоротитися. Рівняння в зведеній формі дають змогу передбачити, як зміниться значення ендогенної змінної, якщо змінюватимуться значення екзогенних змінних, однак на підставі цих рівнянь неможливо пояснити, як і чому це відбувається. Отже, коли виникає питання щодо консультації чи практичні поради, системи рівнянь у зведеній формі особливо корисні, оскільки дають змогу формальну модель звести до мінімальної кількості співвідношень.
План
Зміст
Вступ
Лекція 1
Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни
Лекція 2
Тема 1. Методи побудування загальної лінійної моделі
Лекція 3
Тема 1. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі
Тема 2. Узагальнений метод найменших квадратів
Лекція 4
Тема 1. Економетричні моделі динаміки
Лекція 5
Тема 1. Емпіричні моделі кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь
Лекція 6
Тема 1. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками
1.1 Визначення автокореляції залишків, її природа, причини виникнення і наслідки
Лекція 7.
Тема 1. Оцінювання параметрів економетричних моделей у разі наявності автокореляції залишків
Тема 2. Методи інструментальних змінних
Лекція 8
Тема 1. Моделі розподіленого лага
1.1 Поняття лага та лагових моделей в економіці
2. Оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей
Лекція 9
Тема 1. Оцінювання параметрів авторегресійних моделей
Тема 2. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь
1. Структурна форма економетричної моделі
2. Повна економетрична модель
3. Зведена форма економетричної моделі
Список літератури
Список литературы
1. Бородич С.А. Эконометрика: Учебное пособие. - Мн.: Новое знание, 2001. - 408 с.
2. Горчаков А.А., Орлова И.В., Половников В.А. Методы экономико-математического моделирования и прогнозирования в новых условиях хозяйствования. - М.: ВЗФЭИ, 1991.
3. Грубер Й. Економетрія: Посібник для студ. екон. спец., т.2. Переклад. - К.: ЗАТ "Нічлава", 1998. - 295 с.
4. Джонстон Д.Ж. Эконометрические методы. - М.: Финансы и статистика, 1960.
5. Доля В.Т. Економетрія. Методичний посібник з вивчення дисципліни (для студентів за напрямками підготовки 0501 “Економіка”, 0502 “Менеджмент”). Вид.2-е. - Харків: ХДАМГ, 2002. - 43 с.
6. Доугерти К. Введение в эконометрику / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 402 с.
14. Лукяненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник. - К.: Літера ЛТД, 2002. - 352 с.
15. Магнус Я.Р. и др. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - 247 с.
16. Монахов А. Математические методы анализа экономики. - СПБ.: Питер, 2002. - 176 с.
17. Наконечный С.І. Економетрія: Навч. - метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко; Київський національний економічний університет. - К.: КНЕУ, 2001. - 191 с.
18. Орлова И. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в EXCEL. - М.: Финстатинформ, 2000 - 136 с.
19. Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник для екон. спец. вузів / Київський державний торгово-економічний університет. - К.: Четверта хвиля, 1997. - 319 с.
20. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге. - М.: Финстатинформ, 1996.
21. Четыркин Е.М. Статистические методи прогнозирования. - М.: Финансы и статистика, 1979.
22. Экономико-математические методы и прикладные модели: Уч. пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 391 с.
Размещено на .ru
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
