Типи економетричних моделей. Етапи економетричного аналізу економічних процесів та явищ. Моделі часових рядів та регресійні моделі з одним рівнянням. Системи одночасних рівнянь. Дослідження моделі парної лінійної регресії. Однофакторні виробничі регресії.
Аналізуючи значення коефіцієнта кореляції r та F-критерію Фішера, для кожної з виробничих функцій, вибирається „найкраща” модель, тобто така, що найбільш точно описує задану стохастичну залежність („найкращою” вважається та функція, для якої значення коефіцієнту кореляції найближче до і найбільше значення F - критерію Фішера в цьому завданні це десята виробнича функція додаток). Значення F-критерію Фішера (додаток) та критичне значення F - критерію (в таблиці F-розподілу для р=0,95), на основі якого можна зробити висновок про адекватність моделі. Значення коефіцієнта кореляції (додаток), на основі якого робиться висновок про тісноту звязку між фактором і показником, а відповідно про якість моделі. Для вибраної моделі виробничої регресії, що є адекватною вихідним статистичним даним, вибираються значення параметрів регресії (для цього завдання додаток 4 - параметри та ). Це дозволяє записати в явному вигляді формулу моделі виробничої регресії (для цього завдання модель буде мати такий вигляд -.
Список литературы
Грубер Й. Економетрія: Вступ до множинної регресії та економетрії: У 2 т. - К.: Нічлава, 1998-1999.
Бородич С.А. Эконометрика: Учеб. пособие. - Минск: Новое знание, 2001. - 408 с.
