Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні - Автореферат

Ефективна система управління комерційним банком має постійно забезпечувати достатній рівень ліквідності при мінімальних витратах, тому важливе значення мають методи оптимізації потреби у ліквідних коштах з відповідним обґрунтуванням джерел їх поповнення. В існуючих наукових розробках аналізуються реальні і потенційні можливості покращення стану банківських установ та банківської системи загалом залежно від показників їх ліквідності, платоспроможності, прибутковості тощо із зосередженням уваги на аспектах управління ліквідністю банку. Результати дисертаційного дослідження знайшли застосування при виконанні держбюджетної теми № 01 БФ 040-01 "Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень" (2001-2002 роки) кафедрою економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в межах якої обґрунтовано використання розробленої комплексної моделі управління активно-пасивними операціями комерційного банку на основі критерію оптимальності в процесі розробки інтегрованих автоматизованих банківських систем. Застосування математичних методів дало змогу розробити модель управління активно-пасивними операціями комерційного банку на основі критерію оптимальності, яка надає можливість керівникам банків та особам, відповідальним за забезпечення належного рівня ліквідності банку, приймати виважені, науково-обґрунтовані рішення, що сприяють підтримці фінансової стійкості комерційних банків України, та вдосконалити модель міжбанківських звязків, яка дає можливість вести моніторинг фінансових потоків на макроекономічному рівні. Найбільш вагомі теоретичні та практичні результати, які характеризують новизну дослідження й особистий внесок автора, такі: вперше запропоновано: модель управління активно-пасивними операціями комерційного банку на основі критерію оптимальності, яка обєднує теоретичні підходи до управління ліквідністю та формалізує їх, враховуючи широкий спектр умов функціонування комерційного банку та застосовуючи показники ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, надійності, рентабельності комерційного банку; і дозволяє приймати науково-обґрунтовані рішення, які сприяють підтримці фінансової стійкості комерційних банків України;У дисертації проведено дослідження системи показників, за допомогою яких здійснюється аналітичне вимірювання ліквідності комерційних банків та визначено, що у випадку, коли показники банку близькі до граничних значень, має сенс розраховувати допоміжні коефіцієнти ліквідності (приведені в таблиці 1), які дозволяють оцінити можливості повернення вкладених коштів у ситуації призупинення банком проведення операцій на фінансовому ринку. Враховуючи, що у випадку, коли фактичне значення основного нормативного коефіцієнта ліквідності значно перебільшує встановлене мінімально припустиме значення, діяльність такого банку негативно оцінюється його власниками з погляду невикористаних можливостей для отримання прибутку, доведено, що аналіз ліквідності балансу повинен проводитися одночасно з аналізом прибутковості банку. Зараз відповідність строків регулюється банками самостійно, а кількість обовязкових нормативів ліквідності скоротилась до трьох (норматив миттєвої ліквідності (Н4); поточної ліквідності (Н5); короткострокової ліквідності (Н6)). Визначено, що сутність управління банківською ліквідністю полягає в гнучкому поєднанні протилежних вимог щодо прибутковості та ліквідності, а цільова функція управління ліквідністю комерційного банку полягає в максимізації прибутку при обовязковому дотриманні встановлених і обумовлених самим банком економічних нормативів. Під час аналізу підходів до управління ліквідністю була сформована схема стратегій управління банківською ліквідністю та методів, які пропонує кожна зі стратегій.У дисертації було досліджено світову практику регулювання ліквідності комерційного банку, яка є в компетенції органів банківського нагляду та містить розробку і публікацію конкретних правил та інструкцій, що базуються на діючому національному законодавстві та визначають структуру і способи ведення банківської справи, формують такі обмеження поведінки банків, які сприяють підтримці надійності та ефективності банківської системи. Іншим аспектом регулювання ліквідності виступає контроль за діяльністю банків, який передбачає цілісний і неперервний нагляд за здійсненням банками своєї діяльності у відповідності з діючим законодавством та інструкціями наглядового органу. Дослідження російського досвіду регулювання ліквідності банків засвідчило, що в умовах потенційного збільшення кредитних і інвестиційних вкладень банків у реальну економіку при дефіциті середньо-і довгострокових ресурсів Центральний Банк Росії (ЦБР) пропонує його територіальним установам при здійсненні нагляду за станом ліквідності банків використовувати рекомендації з організації ефективного управління і контролю за ліквідністю і рекомендації з оцінки впливу ліквідності на фінансовий стан банків. По-третє, враховуючи нео

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ