Формування теоретико-методологічних положень та інструментарію побудови математичних моделей та методів оцінювання кредитного ризику основних його параметрів та проведення їх стрес-тестування. Розгляд ефективної системи банківського ризик-менеджменту.
Крім цього, відсутність уніфікованих підходів до розрахунку основних параметрів кредитного ризику: ймовірності дефолту, втрат при дефолті та кореляції активів, наявність додатної асиметрії розподілу втрат за кредитним портфелем та проблеми надмірної концентрації кредитного ризику у банківських системах країн із перехідною економікою обумовлюють необхідність розробки нових підходів до моделювання кредитних ризиків. Подальший внесок у вирішення актуальних проблем кількісного та якісного аналізу фінансових ризиків та економіко-математичного моделювання кредитних ризиків було зроблено у дослідженнях зарубіжних спеціалістів - Е. Незважаючи на значну кількість досліджень, які стосуються моделювання кредитних ризиків, сьогодні невирішеною залишається низка задач присвячених методам оцінювання рівня концентрації кредитного ризику, які б враховували кредитні якості позичальників та вплив як систематичних, так і ідіосинкратичних факторів ризику, підходам до обчислення економічного капіталу банку, адаптованих до умов сучасної банківської системи України, розробці моделей стрес-тестування кредитного портфеля на основі факторного підходу тощо. Таким чином, потреба у розробленні нових теоретичних та методологічних підходів до моделювання кредитних ризиків банку, формування комплексу економіко-математичних моделей оцінювання та оптимізації основних параметрів і рівня концентрації кредитного ризику, які здатні підвищити якість кількісного аналізу ризиків, як підґрунтя прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення важливої економічної проблеми щодо підвищення фінансової стійкості банківських установ та стабілізації вітчизняної кредитно-банківської системи в період кризових явищ в економіці зумовила вибір теми дисертації та її мету. Дослідження виконувалось у відповідності з тематикою науково-дослідних робіт Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та повязане безпосередньо із такими держбюджетними темами Міністерства освіти та науки України: "Дослідження шляхів забезпечення економічної безпеки територіальних утворень" (2005-2007 рр. номер держреєстрації 0105U001878, особисто автором розроблено модель алокації економічного капіталу фінансових компаній), "Моделювання, оцінка та прогнозування стану економічної безпеки регіональних агломерацій" (2008-2009 рр. номер держреєстрації 0108U000588, особисто автором розроблено модель оцінювання кредитоспроможності та ймовірності дефолту позичальників банку). математичний ризик менеджмент кредитнийУ розділі 1 "Методологічні основи економіко-математичного моделювання кредитних ризиків" узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності кредитних ризиків, концептуальні засади їх класифікації, моделювання та оцінювання, на основі чого сформовано авторську концепцію сутності категорії “кредитний ризик” як обєкту економіко-математичного моделювання. Кредитний ризик часто повязують із дефолтом - неможливістю або небажанням контрагента виконати свої зобовязання у термін і/або в повному обсязі, що веде до порушення умов договору та дає змогу кредитору розпочати процедуру повернення боргу. На основі проведеного у розділі аналізу існуючих підходів до класифікації та управління кредитним ризиком, автором запропоновано власну систему класифікації кредитного ризику, яка комплексно враховує дію ключових його чинників, охоплює увесь спектр їхнього прояву, дає можливість визначити обєктивно-субєктивну структуру кредитних ризиків, різнобічно оцінювати чинники кредитних ризиків як обєктів регулювання та визначати вагомість їхнього впливу на результати кредитних операцій банківських установ. Для вирішення вищезгаданих проблем у роботі розроблено теоретико-методологічні засади побудови системи економіко-математичних моделей оцінювання, оптимізації та моніторингу кредитного ризику на основі запропонованих автором концептуальних положень оцінювання ключових його параметрів, концентрації і економічного капіталу та проведення їх стрес-тестування із застосуванням багатофакторного, сценарного та імітаційного моделювання (рис. Вибірка втрат за кредитним портфелем отримується на основі генерування випадкових змінних Li, які мають розподіл Бернуллі та представляють втрати за і-м кредитом у випадку банкрутства позичальника: (7) тут - коефіцієнт чутливості дохідності за і-м кредитом до систематичного фактору X, - ймовірність дефолту позичальника за і-м кредитом, - ідіосинкратичний фактор.У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми щодо розроблення теоретико-методологічних засад та інструментарію побудови системи математичних моделей оцінювання та моніторингу кредитного ризику із використанням запропонованих автором концептуальних положень оцінювання ключових його параметрів, економічного капіталу, концентрації кредитного ризику та проведення стрес-тестування кредитного портфеля на підґрунті комплексного використання багатофакторного, сценарного та імітаційного моделювання. Використання розроблених моделей
План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
