Аналіз реальної економічної системи і процесів, що в ній відбуваються на прикладі трикотажної фабрики "Інтрикотаж " м. Луганська. Побудова економетричної моделі дослідження прибутку та перевірка її на адекватність. Параметричний тест Гольфельда-Квандта.
Основною метою викладання курсу “Економетрія” є формування у студентів сучасного економічного мислення та спеціальних знань з точки зору системного та процесного аналізу: явищ, процесів, функціонування економічних систем; знаходження прогнозних оцінок та вироблення на їх основі науковообгрунтованих управлінських рішень. За допомогою “Економетрії” ми можемо побудувати модель, на основі якої робити прогнози на майбутнє. За основу взяли реальні дані трикотажної фабрики “Інтрикотаж ”м.Луганська за 1999-2003 роки. За основу при побудові моделі була взята така економічна категорія, як прибуток від реалізації продукції трикотажної фабрики, починаючи з 1999 року і до 2003 року. Прибуток залежить від багатьох факторів, що діють у сферах виробництва, обігу та розподілу, у тому числі від швидкості обороту капіталу, масштабу виробництва тощо.Визначимо параметри моделі методом найменших квадратів Для того, щоб обчислити ці коефіцієнти необхідно порахувати суми по Х та У(за допомогою функції СУММ), та середні значення відповідно Х та У(отримані суми ділимо на кількість спостережень, тобто періодів-20). Тепер для обчислення А1 ділимо суму добутків ВІДХИЛЕНЬХ та У на суму квадратів відхилень Х. Тепер обчислюємо У^ теоретичне: а1*Х а0, збурювальну змінну U=Yi-Yi, delta-відносна збурювальної похибки розрахункових значень регресії , DELTA-середнє delta, U2 Обчислимо залишкову дисперсію за формулою S=? U2/n-2, та коефіцієнт детермінації (перевірка тісноти загального звязку незалежної змінної на залежну змінну) R2=1-?UI/ ?(Yi-Y)2Перевірку моделі на наявність мультиколінеарності ми здійснюємо за допомогою алгоритму Феррара-Глобера. Цей алгоритм містить три види статистичних критеріїв, на основі яких перевіряється мультиколінеарність: · усього масиву незалежних змінних (критерій ); Даний алгоритм складається із 7 кроків: крок1: знайдемо середні та дисперсію за допомогою відповідних інструментів Excel та формул: X1 X2 X3 X4 X5 X6 Елементні матриці R характеризують тісноту звязку однієї незалежної змінної з іншою. , то в масиві незалежних змінних існує мультиколінеарність. крок 4 : визначаємо матрицю С-помилокРозвяжемо отриману систему за допомогою матричного метода за допомогою вбудованих формул Excel. Знайдемо оцінки регресійних коефіцієнтів за формулою: В= (Х)^-1 Y, де - транспонована матриця матриці Х. 2 крок: Обчислемо відносну похибку розрахункових значень регресії за допомогою формул в пакеті Excel: обчислюємо значення відносної похибки:-67,669646 11,6720107 обчислюємо середньоквадратичну помилку збурювань :S=1,19500546 обчислюємо коефіцієнт детермінації, для перевірки тісноти загального звязку незалежних змінних на залежну змінну : = 0,99998853 обчислюємо коефіцієнт кореляції R, який характеризує тісноту лінійного звязку всіх незалежних факторів Х із залежною змінною Y: R= 0,999994264 Далі обчислемо t-статистику t = 1143,484882 а тепер порівняємо це значення із відповідним табличним значенням t-розподілу ттабл= 2,48987817 t > ттаблЛуганськ були зроблені наступні висновки: В початковому масиві незалежних змінних існувала мультиколінеарність.
Вывод
В результаті дослідження економічної діяльності трикотажної фабрики “ІНТРИКОТАЖ” м. Луганськ були зроблені наступні висновки: В початковому масиві незалежних змінних існувала мультиколінеарність. Але після видалення 3-го та 6-го факторів(витрати на оплату праці та рекламу) - ми звільнилися від мультиколінеарності.
Коефіцієнт кореляції R, який характеризує тісноту лінійного звязку всіх незалежних факторів Х із залежною змінною Y майже дорівнює одиниці
Коефіцієнт еластичності свідчить по те, що на 0,35% зміниться y, якщо одночасно збільшити на 1% всі фактори x.
