Кількісний зв"язок між прибутком та основними ресурсами, що на нього впливають. Визначення мультиколінеарності у чинників прибутку за допомогою алгоритму Фаррара-Глобера. Побудова економетричної моделі прибутку методом Ейткена; гетероскедастичність.
Визначити матрицю ковариації оцінок параметрів моделі та знайти їх стандартні похибки Визначити матрицю коваріації оцінок параметрів моделі та знайти їх стандартні похибки. cov(А) = ou (ХХ)-1 в) критерія Студента (t-кореляція) а) Визначимо коефіцієнта кореляції та детермінації за допомогою функції «лінейн»: економетричний модель прибуток мультиколінеарність Т3 = 3,168823 та0 = 3,16158 більше за табличне значення (1,74) значить а0 статистично значуще та1 = 7,345569 більше за табличне значення (1,74) значить а1 статистично значуще та2 = 2,969022 більше за табличне значення (1,74) значить а2 статистично значуще таЗ = 3,168823 більше за табличне значення (1,74) значить а3 статистично значуще Табличне значення t-критерію при n-m=17 ступенях свободи і рівні значущості а = 0,05 дорівнює 2,109819.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
