Розвиток міжбанківського ринку України. Фінансовий стан та ефективність діяльності банків. Доцільність короткострокового прогнозування поведінки залишків депозитного портфелю фізичних осіб з використанням моделі ARIMA для цілей регулювання ліквідності.
При низкой оригинальности работы "Дослідження ліквідності банків України у розрізі прогнозування обсягу залишків депозитного портфелю фізичних осіб", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Зважаючи на зазначене, автором досліджені теоретичні засади прогнозування поведінки залучених коштів клієнтів-фізичних осіб та визначено, що вона має значний вплив на загрозу втрати ліквідності банками. У сучасних умовах розвитку економічної та банківської систем України перед банками другого рівня важливою проблемою постає питання забезпечення достатнього рівня їх ліквідності. Недостатній розвиток міжбанківського ринку України призводить до ускладнення управління ліквідністю в банках. Негативний кумулятивний ефект їх впливу значно зростає в періоди зовнішніх шоків та зумовлює невизначеність поведінки фізичних осіб, кошти яких переважною мірою формують депозитні портфелі банків. Дослідивши праці зарубіжних та вітчизняних науковців, нами було визначено, що з метою отримання прогнозних даних щодо залишків депозитного портфелю фізичних осіб в банку доцільним є використання моделі класу ARIMA.Запропонована модель прогнозу залишків депозитного портфелю фізичних осіб банку, на нашу думку, має стати основою для вдосконалення системи аналізу та управління ліквідністю в банках.
Вывод
Запропонована модель прогнозу залишків депозитного портфелю фізичних осіб банку, на нашу думку, має стати основою для вдосконалення системи аналізу та управління ліквідністю в банках. Це обумовлено тим, що результати аналізу та прогнозу залишків депозитного портфелю фізичних осіб на прикладі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» демонструють, що у часового ряду наявна складна сезонна побудова, значна кількість періодичних компонентів та він є нестійким до високочастотних коливань низької амплітуди. Відповідно, урахування цих параметрів при формуванні платіжного календаря та подальшому регулюванні ліквідність значно підвищить ефективність вжитих управлінських впливів. При цьому, залежно від цілей аналізу та регулювання, виду платіжного календаря, можлива деталізація часового ряду залучених коштів за різними параметрами, такими як: строки, валюта, окремі сегменти клієнтів тощо.
Список литературы
1. Diamond D. Liquidity risk, liquidity creation and financial fragility: a theory of banking [Электрон. ресурс]/ Douglas W. Diamond, Radhuram R. Rajan ? Электрон.дан. ? Cambridge; National Bureau of Economic Research, 2015 55 p.
2. Nguyen D. Improving the learning speed of 2-layer neural networks by choosing initial values of the adaptive weights / D. Nguyen, B. Widrow // Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks. - 1990. - Vol. 3. - P. 21-26.
Размещено на .ur
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
