Властивості числових характеристик системи випадкових величин. Обчислення кореляційного моменту. Ведення комплексної випадкової величини, характеристичні функції. Види збіжності випадкових величин. Приклади доказів граничних теорем теорії ймовірностей.
При низкой оригинальности работы "Числові характеристики системи випадкових величин та їх граничні теореми", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Кореляційним моментом (коваріацією) випадкових величин і називається математичне сподівання добутку відповідних ним центрованих величин: . Для будь-яких випадкових величин , коефіцієнт кореляції причому знак рівності можливий тоді і тільки тоді, коли і з імовірністю 1 повязані лінійно. З урахуванням визначення (1) цю нерівність можна переписати у вигляді: або або мовою середніх квадратичних відхилень випадкових величин Випадкові величини x,h називаються некорельованими, якщо їх коваріація дорівнює нулю. Умовним середнім значенням і умовною дисперсією випадкової величини x за умови h =y називаються величини: , .
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
