Формування оптимальної структури портфеля цінних паперів як одна з задач з прогнозування результатів економічної діяльності. Багатокритеріальні моделі з лінійними і квадратичними критеріями та лінійними обмеженнями. Методика вибору оптимальної моделі.
При низкой оригинальности работы "Багатокритеріальні моделі та методи у задачах управління ризиками", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ У ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ кандидата фізико-математичних наук Приварнікова Анастасія Олегівна Дніпропетровськ - 2001 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Запорізькому державному університеті Міністерства освіти і науки України. Автореферат розісланий 26” вересня 2001 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.А. Турчина Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Результати дослідження математичних моделей цієї задачі об’єднані в класичну портфельну теорію, важливість якої для світової економіки відмічена Нобелевською премією Марковіцу, Шарпу, Міллеру у 1990 році. Що до методів, то для побудови наближення множини Парето оптимальних портфелів найчастіше використовується принцип головного критерію. Перехідна економіка України характеризується практичною відсутністю достовірної інформації відносно динаміки прибутковостей ЦП, підвищеним ризиком портфеля внаслідок можливого банкрутства емітентів, невизначеністю економічного стану, тому важливою науковою проблемою є розробка методів формування оптимального портфеля ЦП з урахуванням вказаних факторів на основі нових концепцій ризику, збільшення числа критеріїв, побудови стохастичних моделей. Для трикритеріальних задач, де цільова функція представляє собою лінійну згортку класичних, альтернативних і змішаних критеріїв прибутковості та ризику, множина Парето представлена у вигляді двопараметричних залежностей. За допомогою інтегрального критерію Шарпа аналітично визначена структура оптимальних портфелів. Основні результати дисертації викладено у 11 наукових працях, з них 8 статей у збірниках наукових праць (4 статті у наукових фахових виданнях); 2 тези доповідей на міжнародних наукових конференціях; 1 препринт РАН.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
