Графическое представление одномерного ряда. Проведение теста Дики-Фуллера для поиска единичных корней. График первых разностей значений курса доллара. Проверка дисперсии на постоянство в независимости от интервала. Анализ коррелограмы временного ряда.
В данной работе нам необходимо подобрать одномерный временной ряд и попробовать осуществить прогнозирование будущих значений выбранной нами экономической переменной с помощью подобранной нами модели: AR, MA, ARMA или ARIMA соответствующего порядка. Для этой работы в качестве исходных данных одномерного временного ряда был взят курс доллара по отношению к рублю с ежедневной периодичностью (исключаю выходные дни) с 21 июня 2010 года по 14 мая 2011 года. Данные о курсе доллара относительно рубля были взяты с сайта инвестиционной компании «Финам». Поэтому, мы можем представить эти данные в виде временного ряда и проанализировать полученный одномерный временной ряд в данной работе, а также попробовать осуществить прогноз значений курса доллара. 1. Проведем тест Дики-Фулера на нашем исходном ряде значений. Сначала проверим на постоянство дисперсию: Таблица 7. Теперь нам необходимо определить порядки p и q входящих в модель функций AR и MA.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
