Экономический анализ торговой деятельности биржи и показатели, характеризующие активность торгов. Алгоритм выделения тренда и построения доверительных полос для цены акции. Создание информационной системы для расчета индикаторов изменчивости цен акций.
1. Теоретическая часть 1.1 Основные определения и понятия фондового рынка 1.2 Обзор литературы по группе методов - индикаторы изменчивости 1.3 Экономический анализ торговой деятельности фондовой биржи 1.3.1 Характеристика фондовой биржи 1.3.2 Показатели, характеризующие активность торгов 1.3.3 Итоги торгов за месяц 2. Алгоритм выделения тренда и построения доверительных полос для цены акции 2.1 Метод Полосы Боллинджера 2.2 Метод регрессии с переключениями 2.2.1 Анализ тенденции цен акций полиномиальный тренд второго порядка 2.2.2 Анализ тенденции цен акций полиномиальный тренд первого порядка 3. Информационная система «Расчет индикаторов изменчивости цен акций» 3.1 Общие сведения об информационных системах 3.2 Описание подсистем, их назначение 3.3 Инструкция пользователя информационной системы 4. Охрана труда и техника безопасности при работе с ЭВМ Выводы Список литературы Приложение 1 - Исходные данные Приложение 2 - Организационная структура биржи Приложение 3 - Результаты расчетов методом Полоса Боллинджера Приложение 4 - Результаты расчетов методом Регрессия с переключениями - линейный полином Приложение 5 - Результаты расчетов методом Регрессия с переключениями - полином 2-го порядка Вступление На данный момент фондовый рынок Украины находится в развивающемся состоянии, поэтому крайне актуальным становится использование технического анализа для ведения торговли различными активами (акции, облигации, индексы и др.). Технический анализ - это исследование динамики рынка, чаще всего посредством графиков, с целью прогнозирования будущего направления движения цен. Поскольку фондовый рынок чрезвычайно непредсказуем, следовательно, методы, применяемые в техническом анализе, требуют постоянного усовершенствования и корректировки. Т.е. один и тот же метод в зависимости от актива, временного отрезка, порядка средних и других факторов, может иметь различную рыночную интерпретацию. Второй метод выявления тенденции цен акций - метод регрессии с переключениями. Построение моделей с переменной структурой - это один из основных путей повышения адекватности моделей реальным процессам. 2) Цена движется в одном направлении. 3) Оценить амплитуду колебания цены в действующем направлении (отклонение от текущих котировок). а) слабое изменение курса (в узком коридоре); б) сильное изменение курса (как правило, изменение более чем на 1 процент за сутки или более чем 0.3 процента за календарный час). Определив эти три составляющие динамики цены, мы можем, с определенной долей уверенности, покупать или продавать исследуемый товар [5]. 1.2 Обзор литературы по группе методов - индикаторы изменчивости Характеристика индикаторов изменчивости В настоящее время фондовый рынок Украины находится в состоянии становления и развития. Рассмотрим определение изменчивости как среднеквадратичное отклонение цены от скользящей средней SMA. При расчете скользящего среднего производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. SMA = (CLOSE (i), N) / N (1) где SUM - сумма; CLOSE (i) - цена закрытия текущего периода; N - число периодов расчета. Сглаженное скользящее среднее Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA). SUM1 = (CLOSE (i), N) (3) SMMA1 = SUM1 / N Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле: SMMA (i) = (SUM1 - SMMA (i - 1) CLOSE (i)) / N Где: SUM - сумма; SUM1 - сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара; SMMA (i - 1) - сглаженное скользящее среднее предыдущего бара; SMMA (i) - сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого); CLOSE (i) - текущая цена закрытия; N - период сглаживания. Индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами в 12 и 26. Главная линия называется %K. Вторая линия %D - это скользящее среднее линии %K. Индикатор строится на ценовом графике. Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии SAR, а короткие - когда цена поднимается выше линии SAR. Вводя RSI, У. Простейший метод торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14-периодного DI и 14-периодного -DI. Эти простые торговые правила У.Уайлдер дополняет также «правилом экстремальных точек». · Индикатор Силы (Force Index), разработанный Александром Элдером, измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде [15]. На фондовой бирже обращаются далеко не все ценные бумаги, а лишь отборные, и биржа наряду с эмитентом несет ответственность за их качество перед инвесторами [1]. 1.3.2 Показатели, характеризующие активность торгов Фондовые индексы ММВБ ММВБ приступила к реализации программы развития семейства фондовых индексов, позволяющих на основе надежных исходных данных обеспечить участников рынка интегральной информацией о состоянии различных сегментов рынка ценных бумаг.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
