Характеристика нового методу і алгоритму розв’язування задачі оптимізації інвестиційного портфеля (ІП) за умов ризику щодо майбутньої дохідності вкладень за потенційними напрямами інвестування. Оптимізація ІП за умов несхильності інвестора до ризику.
Аннотация к работе
Університет економіки та права КРОК Кафедра математичних методів і статистики Алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля за умов ризику кандидат економічних наук, доцент Кігель В.Р. Анотація Запропоновано новий метод і алгоритм розв’язування задачі оптимізації інвестиційного портфеля за умов ризику щодо майбутньої дохідності вкладень за потенційними напрямами інвестування.