Выявление динамики выработки натурального цемента в расчёте на одного человека на Рижском цементном заводе - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 199
Уравнение линейной парной регрессии. Качественная оценка тесноты связи величин на основе шкалы Чеддока. Алгоритм оценки статистической значимости уравнения регрессии в целом. Методика расчета гиперболической, полулогарифмической и степенной моделей.


Аннотация к работе
Если в естественных науках большей частью имеют дело со строгими (функциональными) зависимостями, при которых каждому значению одной переменной соответствует единственное значение другой, то между экономическими переменными, в большинстве случаев, таких зависимостей нет. В зависимости от количества факторов, включенных в уравнение регрессии, принято различать простую (парную) и множественную регрессии. Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака (квадрат коэффициента корреляции): . Имеются таблицы критических (табличных) значений F-критерия: F(a; k1; k2), где , . Для линейной парной регрессии выполняется равенство , поэтому проверки гипотез о значимости коэффициента регрессии при факторе и коэффициента корреляции равносильны проверке гипотезы о статистической значимости уравнения регрессии в целом.

Введение
Цемент - искусственное неорганическое вяжущее вещество, как правило, гидравлическое, одно из основных строительных материалов. При растворении водой, водными растворами солей и другими жидкостями образует пластичную массу, которая затем затвердевает и превращается в камневидное тело. В основном используется для изготовления бетона и строительных растворов.

Цемент принципиально отличается от других минеральных вяжущих (гипса, воздушной и гидравлической извести), которые твердеют только на воздухе.

Натуральный цемент представляет из себя совмещение известняка и глины. Исключительно эта смесь, затвердевая, формирует надежный, прочнейший материал. Еще его обозначают как клинке.

Целью данной курсовой работы является выявление динамики выработки натурального цемента в расчет на одного работника на Рижском цементном заводе.

1. Линейная регрессия

Если в естественных науках большей частью имеют дело со строгими (функциональными) зависимостями, при которых каждому значению одной переменной соответствует единственное значение другой, то между экономическими переменными, в большинстве случаев, таких зависимостей нет. Поэтому в экономике имеют дело с корреляционными зависимостями.

В зависимости от количества факторов, включенных в уравнение регрессии, принято различать простую (парную) и множественную регрессии.

Регрессия - зависимость среднего значения какой-либо случайной величины от некоторой другой величины (парная регрессия) или нескольких величин (множественная регрессия).

Уравнение линейной парной регрессии имеет вид: .

Для оценки параметров a, b методом наименьших квадратов (МНК) необходимо решить систему нормальных уравнений:

Можно воспользоваться готовыми формулами решения системы: , ,

где - среднее значение фактора X; - среднее значение результативной переменной Y; - среднее значение произведения переменных X и Y; - среднее значение квадрата переменной Х; - ковариация переменных Х и Y; - дисперсия переменной Х.

Коэффициент регрессии b показывает, на сколько единиц в среднем по совокупности изменится результирующая переменная Y, если факторная переменная Х увеличится на одну единицу.

Для оценки тесноты линейной связи между переменными используют линейный коэффициент парной корреляции: , где - среднеквадратическое отклонение (СКО) переменной Х; - среднеквадратическое отклонение (СКО) переменной Y.

Можно считать, что: 1) если , то имеется прямая линейная связь между переменными Х и Y;

2) если , то имеется обратная линейная связь между переменными Х и Y;

3) если ( ), то линейная связь между переменными Х и Y отсутствует.

Качественная оценка тесноты связи величин Х и Y может быть выявлена на основе шкалы Чеддока: Табл. 1

Тестона связи Значение коэффициента корреляции

Слабая 0,1-0,3

Умеренная 0,3-0,5

Заметная 0,5-0,7

Высокая 0,7-0,9

Весьма высокая 0,9-0,99

Для оценки качества уравнения регрессии использую коэффициент детерминации .

Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака (квадрат коэффициента корреляции): .

Коэффициент детерминации показывает, какую часть вариации (изменения) результативной переменной Y объясняет вариация (изменение) фактора X. Чем ближе к единице, тем лучше регрессионная модель.

Оценка статистической значимости уравнения регрессии в целом осуществляется с помощью F-критерия Фишера. Проверяется гипотеза Н0 о статистической незначимости уравнения регрессии. Для этого рассчитывается фактическое значение критерия по формуле:

, где n - число единиц совокупности; m - число параметров при переменных х.

Если применяется линейное уравнение регрессии, то расчет Fфакт упрощается: .

Fтабл - это максимально возможное значение критерия, которое могло сформироваться под влиянием случайных факторов при данных степенях свободы и уровне значимости a. Уровень значимости a - вероятность отвергнуть правильную гипотезу при условии, что она верна. Имеются таблицы критических (табличных) значений F-критерия: F(a; k1; k2), где , . Для линейного уравнения парной регрессии с уровнем значимости a = 0,05 необходимо в таблице значений (приложение №4) найти значение F(0,05; 1; n - 2).

Если Fтабл < Fфакт, то гипотеза Н0 о случайной природе оцениваемых характеристик отклоняется и признается их статистическая значимость и надежность.

Для оценки статистической значимости коэффициентов регрессии и коэффициента корреляции рассчитывается t-критерий Стьюдента. Выдвигается гипотеза H0 о случайной природе показателей, т.е. о незначимом их отличии от нуля. Наблюдаемые значения t-критерия рассчитываются по формулам:

, , , где - случайные ошибки параметров линейной регрессии и коэффициента корреляции.

Для линейной парной регрессии выполняется равенство , поэтому проверки гипотез о значимости коэффициента регрессии при факторе и коэффициента корреляции равносильны проверке гипотезы о статистической значимости уравнения регрессии в целом.

Вообще, случайные ошибки рассчитываются по формулам: , , . где - остаточная дисперсия на одну степень свободы: .

Табличное (критическое) значение t-статистики находят по таблицам распределения t-Стьюдента при уровне значимости ? = 0,05 и числе степеней свободы . Если ттабл < тфакт, то H0 отклоняется, т.е. коэффициенты регрессии не случайно отличаются от нуля и сформировались под влиянием систематически действующего фактора.

2. Постановка и решение задачи

Постановка задачи: выявить динамику выработки натурального цемента в расчете на одного человека на Рижском цементном заводе.

По данным таблицы проанализируем следующие модели: гиперболическую, полулогарифмическую и степенные модели, рассчитаем прогнозное значение при Х=

Табл. 2

X Y

1 673

2 694

3 711

4 786

5 797

6 782

7 810

8 832

9 834

10 878

11 900

12 890

13 931

14 915

15 938

16 927

17 950

18 958

19 940

20 961

X - года.

Y - Динамика выработки.

Рис. 1

3. Гиперболическая модель: y=a b/x

Regression Summary for Dependent Variable: Y (Spreadsheet1)

R= ,80659089 R?= ,65058887 Adjusted R?= ,63117714

F(1,18)=33,515 p<,00002 Std.Error of estimate: 55,652

Табл. 3

Коэф. модели Отклонения t(18) Ур. значимости

Константа 914,844 16,13902 56,68524 0,000000

1/x -330,731 57,12859 -5,78924 0,000017 линейный статистический регрессия гиперболический

Коэффициент корреляции = 0,80659089.

Коэффициент детерминации = 0,65058887.

Скорректированный детерминации = 0,63117714.

Критерий Фишера = 33,515.

Ур. Значимости = 0,000000.

Ур. Регрессии = 914,844 (-330,731*1028)= -339077.

4. Полулогарифмическая модель: y=Log(x)

Regression Summary for Dependent Variable: Y (Spreadsheet1).

R= ,97118656 R?= ,94320333 Adjusted R?= ,94004796

F(1,18)=298,92 p<,00000 Std.Error of estimate: 22,437

Табл. 4

Коэф. МОДЕЛИОТКЛОНЕНИЯТ(18)Ур. значимости

Константа 623,5498 14,31515 43,55872 0,000000

Log 109,5060 6,33374 17,28930 0,000000

Коэффициент корреляции = 0,97118656.

Коэффициент детерминации = 0,94320333.

Скорректированный детерминации = 0,94004796.

Критерий Фишера = 298,92.

Ур. Значимости = 0,000000.

Ур. Регрессии = 623,5498 109,506*1028=113195,7.

5. Степенная модель: y=a bx? x0.1.

Regression Summary for Dependent Variable: Y (Spreadsheet1).

R= ,97755125 R?= ,95560644 Adjusted R?= ,95314013.

F(1,18)=387,46 p<,00000 Std.Error of estimate: 19,837.

Табл. 5

Коэф. МОДЕЛИОТКЛОНЕНИЯТ(18)Ур. значимости

Константа -296,059 58,66225 -5,04683 0,000084

X0.1 928,915 47,19112 19,68411 0,000000

Коэффициент корреляции = 0,97755125.

Коэффициент детерминации = 0, 95560644.

Скорректированный детерминации = 0,95314013.

Критерий Фишера = 387,46.

Ур. Значимости = 0,000084.

Ур. Регрессии = -296,059 928,915*10280,1=1562,495. x0.2.

Regression Summary for Dependent Variable: Y (Spreadsheet1).

R= ,98177584 R?= ,96388380 Adjusted R?= ,96187735.

F(1,18)=480,39 p<,00000 Std.Error of estimate: 17,892.

Табл. 6

Коэф. МОДЕЛИОТКЛОНЕНИЯТ(18)Ур. значимости

Константа 252,1921 27,80835 9,06893 0,000000

X0.2 390,3319 17,80888 21,91783 0,000000

Коэффициент корреляции = 0,98177584.

Коэффициент детерминации = 0,96388380.

Скорректированный детерминации = 0,96187735.

Критерий Фишера = 480,39.

Ур. Значимости = 0,000000.

Ур. Регрессии = 252,1921 390,3319*10280,2=1814,738. x0.3.

Regression Summary for Dependent Variable: Y (Spreadsheet1).

R= ,98398677 R?= ,96822996 Adjusted R?= ,96646496.

F(1,18)=548,57 p<,00000 Std.Error of estimate: 16,781.

Табл. 7

Коэф. МОДЕЛИОТКЛОНЕНИЯТ(18)Ур. значимости

Константа 435,5819 18,31086 23,78817 0,000000

X0.3 216,7713 9,25519 23,42160 0,000000

Коэффициент корреляции = 0,98398677.

Коэффициент детерминации = 0,96822996.

Скорректированный детерминации = 0,96646496.

Критерий Фишера = 548,57.

Ур. Значимости = 0,000000.

Ур. Регрессии = 435,5819 216,7713*10280,3=2171,782. x0.4.

Regression Summary for Dependent Variable: Y (Spreadsheet1).

R= ,98434843 R?= ,96894184 Adjusted R?= ,96721638.

F(1,18)=561,56 p<,00000 Std.Error of estimate: 16,592.

Табл. 8

Коэф. МОДЕЛИОТКЛОНЕНИЯТ(18)Ур. значимости

Константа 527,8468 14,30966 36,88746 0,000000

X0.4 134,3191 5,66814 23,69721 0,000000

Коэффициент корреляции = 0,98434843.

Коэффициент детерминации = 0,96894184.

Скорректированный детерминации = 0,96721638.

Критерий Фишера = 561,56.

Ур. Значимости = 0,000000.

Ур. Регрессии = 527,8468 134,3191*10280,4=2680,306. x0.5.

Regression Summary for Dependent Variable: Y (Spreadsheet1).

R= ,98304889 R?= ,96638512 Adjusted R?= ,96451763.

F(1,18)=517,48 p<,00000 Std.Error of estimate: 17,262.

Табл. 9

Коэф. МОДЕЛИОТКЛОНЕНИЯТ(18)Ур. значимости

Константа 583,7113 12,54946 46,51285 0,000000

X0.5 88,1000 3,87285 22,74812 0,000000

Коэффициент корреляции = 0,98304889.

Коэффициент детерминации = 0,96638512.

Скорректированный детерминации = 0,96451763.

Критерий Фишера = 517,48.

Ур. Значимости = 0,000000.

Ур. Регрессии = 583,7113 88,1*10280,5=3408,412. x0.6.

Regression Summary for Dependent Variable: Y (Spreadsheet1).

R= ,98028693 R?= ,96096246 Adjusted R?= ,95879371.

F(1,18)=443,09 p<,00000 Std.Error of estimate: 18,602.

Табл. 10

Коэф. МОДЕЛИОТКЛОНЕНИЯТ(18)Ур. значимости

Константа 621,3996 11,86698 52,36376 0,000000

X0.6 59,7691 2,83941 21,04981 0,000000

Коэффициент корреляции = 0,98028693.

Коэффициент детерминации = 0,96096246.

Скорректированный детерминации = 0,95879371.

Критерий Фишера = 443,09.

Ур. Значимости = 0,000000.

Ур. Регрессии = 621,3996 59,7691*10280,6=4455,58. x0.7.

Regression Summary for Dependent Variable: Y (Spreadsheet1).

R= ,97626146 R?= ,95308644 Adjusted R?= ,95048014.

F(1,18)=365,68 p<,00000 Std.Error of estimate: 20,392.

Табл. 11

Коэф. МОДЕЛИОТКЛОНЕНИЯТ(18)Ур. значимости

Константа 648,7098 11,72858 55,31016 0,000000

X0.7 41,4381 2,16694 19,12288 0,000000

Коэффициент корреляции = 0,97626146.

Коэффициент детерминации = 0,95308644.

Скорректированный детерминации = 0,95048014.

Критерий Фишера = 365,68.

Ур. Значимости = 0,000000.

Ур. Регрессии = 648,7098 41,4381*10280,7=5967,281. x0.8.

Regression Summary for Dependent Variable: Y (Spreadsheet1).

R= ,97116355 R?= ,94315864 Adjusted R?= ,94000078.

F(1,18)=298,67 p<,00000 Std.Error of estimate: 22,446.

Табл. 12

Коэф. МОДЕЛИОТКЛОНЕНИЯТ(18)Ур. значимости

Константа 669,5322 11,86585 56,42515 0,000000

X0.8 29,1548 1,68700 17,28209 0,000000

Коэффициент корреляции = 0,97116355.

Коэффициент детерминации = 0,94315864.

Скорректированный детерминации = 0,94000078.

Критерий Фишера = 298,67.

Ур. Значимости = 0,000000.

Ур. Регрессии = 669,5322 29,1548*10280,8=8156,476. x0.9.

Regression Summary for Dependent Variable: Y (Spreadsheet1).

R= ,96517095 R?= ,93155495 Adjusted R?= ,92775245.

F(1,18)=244,98 p<,00000 Std.Error of estimate: 24,631.

Табл. 13

Коэф. МОДЕЛИОТКЛОНЕНИЯТ(18)Ур. значимости

Константа 686,0219 12,13963 56,51096 0,000000

X0.9 20,7264 1,32420 15,65199 0,000000

Коэффициент корреляции = 0,96517095.

Коэффициент детерминации = 0,93155495.

Скорректированный детерминации = 0,92775245.

Критерий Фишера = 244,98.

Ур. Значимости = 0,000000.

Ур. Регрессии = 686,0219 20,7264*10280,9=11335,24.

Размещено на Allbest.ru
Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?