Анализ и перспективы развития рынка розничного кредитования. Обзор факторов, влияющих на кредитный риск. Его оценка на основе скоринговой модели и влияние на капитал в соответствии с Базельскими соглашениями. Построение модели оценки вероятности дефолта.
Аннотация к работе
Решение этой задачи неразрывно связано с аппетитом к риску, то есть определением того объема рисков, который банк готов взять на себя ради достижения цели. Продуманная политика управления рисками позволит спрогнозировать и минимизировать их, достичь оптимального соотношения прибыльности и риска. И если недостаток информации и в настоящее время можно сгладить путем обращений в бюро кредитных историй, в результате которых банки имеют возможность более точно дискриминировать между плохими и хорошими заемщиками, то для построения адекватной системы риск-менеджмента, на что указывается специалистами в этой области, нужно осознание руководства банков необходимости разработки внутренних методик оценки платежеспособности потенциальных заемщиков, которые будут адаптированы под продуктовую линейку банка. Оценка кредитоспособности потенциального заемщика и своевременный прогноз вероятности дефолта позволит банку в максимальной степени минимизировать последствия, связанные с невыполнением заемщиками своих обязательств. Важной становится разработка адаптированных методик оценки вероятности дефолта заемщиков, расчета минимальных требований к размеру капитала, достаточного для покрытия потерь, с использованием ведущих мировых практик, предлагаемых в таких соглашениях, как Базель II и Базель III.Совокупность кредитов юридическим (корпоративным клиентам) и физическим лицам (розничным клиентам), выданных Банком, составляет его кредитный портфель. Поскольку целью данной дипломной работы является оценка и управление розничными кредитными рисками в коммерческом банке в настоящей главе представлен анализ и перспективы развития рынка розничного кредитования. При этом разрыв между реальными темпами роста кредитов и привлечения стал двукратным. В условиях реального оттока средств физических лиц, ограниченного доступа к внешнему рынку и удорожания межбанковского и корпоративного привлечения в результате ужесточения денежно-кредитной политики, важнейшим источником пассивов российской банковской системы в 2014 году стал Центробанк и срочные депозиты предприятий. Главной тенденцией 2014 г. стало ослабление динамики вкладов населения, несмотря на рост ставок и усиление конкуренции банков за клиентов.Осуществляя качественную трансформацию активов, банк изменяет параметры финансовых требований вкладчиков, выдавая на их средства кредиты, которые имеют отличные от депозитов характеристики. 3) кредитный риск оказывает самое большое влияние на устойчивость финансового института (банка), именно поэтому капитал, сформированный под кредитный риск, составляет, как правило, почти 70% от общего объема капитала банка; Банки, выдавая кредиты, руководствуются кредитной политикой, утвержденной банком, и стремятся к получению максимальной прибыли при допустимом уровне риска. Учитывая существенное влияние кредитного риска на устойчивость кредитной организации (банка), регуляторы банковской системы уделяют пристальное внимание наличию капитала для решения проблем кредитного риска. Базель I предписывает банкам держать одинаковый уровень капитала для корпоративных и розничных заемщиков с разным рейтингом, что напрямую ведет к ухудшению качества кредитного портфеля банков, поскольку банкам становится невыгодно работать с клиентам, кредитование которых экономически менее рискованно;После обращения заемщика в банк с целью получить кредитный продукт его заявка проходит механизм выбора, в результате которого принимается принципиальное решение о возможности выдачи кредита, и итоговый механизм, в результате которого оценивается качество клиента на основе его платежной дисциплины. Таким образом, используются 2 зависимые переменные: целевая переменная на 1 этапе - вероятность выдачи кредита (issue); Целевые переменные - вероятности выдачи (issue) и вероятность дефолта (default) - бинарные, то есть, как видно из спецификации выше, могут принимать только 2 значения: 0, если событие не произошло, и 1, если событие реализовалось.
План
Содержание скоринговый дефолт базельский кредитование
Введение
Глава 1. Анализ и перспективы развития рынка розничного кредитования
Глава 2. Кредитный риск: сущность, факторы, влияющие на него, оценка на основе скоринговой модели и влияние на капитал в соответствии с Базельскими соглашениями
Глава 3. Построение эконометрической модели оценки вероятности дефолта