Понятие и экономическая природа процентной политики коммерческого банка, порядок и принципы ее формирования, значение в деятельности. Процентный риск сущность, классификация и разновидности, способы оценки, управление им: методы, подходы, инструменты.
Аннотация к работе
Процентный риск относится к тем видам риска, которых банк не может избежать в своей деятельности. Более того, ответственность за измерение, анализ и управление им полностью лежит на менеджменте кредитной организации. Негативное воздействие процентного риска на финансовое состояние кредитной организации, его доходы и капитальную базу обусловливает потребность особого внимания менеджмента к данной проблеме. Целесообразность применения каждого способа определяется выявленными источниками (факторами риска), приоритетными направлениями деятельности банка, состоянием его информационной базы и квалификацией банковских работников. 1. Процентная политика банка процентный риск политика банк Процентная политика - органическая часть кредитно-денежной политики государства (Центрального банка) по регулированию количества денег в обращении через увеличение или уменьшение кредитных ресурсов путем изменения ставки рефинансирования Центрального банка. Процентная политика банков реализуется на двух уровнях: Банка России и коммерческих банков. На уровне Банка России национальная процентная политика должна: благоприятствовать росту экономики, сдерживать инфляцию, обеспечивать стабильность национальной валюты, обеспечить выборочную политику процентных ставок в пользу приоритетных производств и секторов народного хозяйства. Одна из главных целей банковского менеджмента в области процентной политики - это контроль за процентной маржой - маржой между процентным доходом от активов, приносящих прибыль, и процентными расходами по обязательствам. Наконец, в процессе управления процентным риском учитывается «гэп» (разрыв), что означает расхождение или несбалансированность активов и пассивов с фиксированной ставкой в данный период. В процессе определения процентной ставки для банка важны такие факторы, как риск кредита, агрессивность (рост или упрочение своих позиций); конкуренция - по каким кредитам банк хочет конкурировать с другими банками; ориентация банка на развитие отношений с клиентом или на выгоду от сделки; прибыльность - кредитная маржа может быть существенно сокращена, если клиентура приносит банку значительный объем дохода; цена приобретения банковских ресурсов; установленные центральным банком (союзами банков) верхние пределы цены кредита, гибкость цены при кредитовании - банк может предложить клиенту различные виды процентной ставки. 2.