Характеристика механизма управления кредитными рисками. Общая характеристика основных методик, применяемых банковской системой для оценки кредитного риска. Взаимосвязь развития экономики и банковского сектора Казахстана. Стратегия диверсификации.
Аннотация к работе
1. Теоретические аспекты управления кредитными рисками 1.1 Особенности кредитных рисков как экономической категории 1.2 Риск-менеджмент - механизм управления кредитными рисками 1.3 Сравнительный анализ методик, применяемых банковской системой для оценки кредитного риска 2 Анализ и оценка кредитных рисков банковской системы РК 2.1 Анализ современного состояния экономики и взаимосвязь развития экономики и банковского сектора Республики Казахстан 2.2 Оценка уровня кредитного риска банковской системы 2.3 Процесс управления прямыми кредитными рисками и способы их минимизаций 3. Портфельные риски: управление, прогнозирование и пути снижения 3.1 Управление портфельными рисками 3.2 Корреляционно-регрессионная модель - инструмент управления портфельными рисками 3.3 Оптимизация стратегии диверсификации на примере АО БанкЦентрКредит Заключение Список использованных литератур Введение Актуальность темы исследования. Банковская деятельность в Казахстане в последнее десятилетие переживает период бурных изменений, которые вызваны с одной стороны, радикальными преобразованиями экономической системы, а с другой - внедрением новых информационных технологий и глобализацией финансовых рынков. На волне радикальных рыночных реформ банковская система страны коренным образом изменилась: она приобрела двухуровневую структуру, значительно увеличилось количество банковских организаций, при этом все они основывают свою деятельность на рыночных принципах, что создает условия для развития конкуренции на рынке банковских услуг. От эффективности и бесперебойности функционирования кредитного механизма зависят не только своевременное получение средств отдельными хозяйственными единицами, но и темпы экономического развития страны в целом. Организация кредитного обслуживания предприятий, фирм, учреждений и населения, функционирование кредитной системы играют исключительно важную роль в развитии хозяйственных структур. Цель дипломного исследования состоит в изучении теоретико-методологических подходов и научно-практических разработок для эффективного управления кредитными рисками банков второго уровня в условиях рынка РК. На достижение этой цели направлено решение следующих основных задач: - рассмотреть особенности кредитных рисков как экономической категории; - исследовать риск-менеджмент как механизм управления кредитными рисками; - проанализировать существующие методики оценки кредитного риска; - провести анализ современного состояния и проследить взаимосвязь развития экономики и банковского сектора РК; - оценить уровень кредитного риска банковской системы; - исследовать процесс управления прямыми кредитными рисками и способы их минимизаций в банках РК; - рассмотреть кредитный рейтинг как основной метод оценки прямых кредитных рисков; - изучить методы управления портфельными рисками и способы их минимизаций; - построить корреляционно-регрессионную модель финансового состояния заемщика коммерческого банка; - оптимизация стратегии диверсификации на примере банков второго уровня. Дипломная работа изложена на 90 страницах компьютерного текста, включая 17 таблиц, 20 рисунков и 20 формул. 1. Теоретические аспекты управления кредитными рисками 1.1 Особенности кредитных рисков как экономической категории Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. При этом банки как финансовые посредники привлекают капиталы хозорганов, сбережения населения и другие свободные денежные средства, высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности, и выдают их во временное пользование заемщикам, проводят денежные расчёты и оказывают другие многочисленные услуги для экономики, тем самым непосредственно влияя на эффективность производства и обращение общественного продукта. Рискованность актива состоит в сомнительности его быстрой реализации и превращения в наличные денежные средства, т.е. его ликвидность, следовательно, ликвидность актива уменьшается при увеличении риска, с ним связанного. Следовательно, банки облегчают доступ экономических агентов, нуждающихся в финансировании, к финансовым ресурсам и стимулируют потенциальных поставщиков капитала к инвестированию избытка своих средств. Риск - одна из важнейших концепций производственной, инвестиционной и финансовой деятельности любой организации. В условиях плановой экономики банки действовали строго по плану-инструкции Госбанка СССР поэтому в банковской практике не было даже понятия «риск». Если на счете у клиента не оказывалось средств при оплате расчетных документов, то банк автоматически предоставлял ему платежный кредит [3]. Анализируя рассмотренные выше определения можно прийти к выводу, что авторы дают их применительно к какой-либо конкретной деятельности. И.Т. Балабанов в своей книге рассматривает риск-менеджмент как часть финансового менеджмента, уделяя в ней основное внимание страхованию. Есть общее понятие являющееся основным в теории вероятностей, которое объединяет перечисленные термины по отношению к которому все указанные являются частными - это понятие событие