Управління банківським процентним продуктом. Врахування головних чинників задачі цінового управління. Баланс активів і пасивів при формуванні процентного продукту. Коефіцієнти лінійної апроксимації зв’язку між ставками активних і пасивних операцій.
Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ РІВНОВАГОЮ БАНКІВСЬКОГО ПРОЦЕНТНОГО ПРОДУКТУРобота виконана в Українській академії банківської справи Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Коваленко Вікторія Володимирівна, Українська академія банківської справи, доцент кафедри банківської справи Захист дисертації відбудеться “26” вересня 2003 р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 в Українській академії банківської справи за адресою: 40030, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Української академії банківської справи за адресою: 40030, м.Рівноважна процентна політика поєднує ставки залучених і розміщених коштів зі стратегічними задачами розвитку банківських установ, підтримкою їх прибутковості та фінансової стійкості. Разом із непроцентними доходами та витратами вони визначають специфічну для кожної банківської установи “точку беззбитковості”, критичний рівень процентної маржі, спреду, чистої процентної позиції, що залежить від особливостей розподілу активів і пасивів банківського балансу. Необхідно підкреслити, що рівноважна процентна політика банків виступає важелем монетарного регулювання економіки держави. Серед основних засад грошово-кредитної політики держави на 2003 рік визначена необхідність вжиття заходів щодо приведення у відповідність депозитних та кредитних ставок у банківській системі, впровадження активних та пасивних операцій Національного банку України для підтримки ліквідності банківської системи на рівні, який давав би змогу ефективно залучати кредитні ресурси та розміщувати їх в реальний сектор економіки. Відповідно до поставленої мети визначено наступні задачі дослідження: визначити сутність та обґрунтувати економічний зміст поняття управління ціновою рівновагою банківського процентного продукту;У першому розділі роботи “Принципи управління банківським процентним продуктом” розглянуто місце та роль управління ціновою рівновагою в системі фінансового управління банком, визначено поняття рівноважного управління структурою банківського балансу, встановлено основні організаційні та нормативні принципи управління банківським процентним продуктом. Рівноважна цінова політика поєднує аналіз внутрішнього потенціалу банку та маркетингового планування процентного продукту у моделі збалансованого рівня ставок активів і пасивів, визначення головних чинників ціноутворення для оперативного реагування на зміну умов ринку. Рівноважне управління процентними ставками за банківськими активами і пасивами розглядає дві сторони балансу як рівнозначні чинники чистого процентного доходу, оскільки зміни будь-яких параметрів його структури можуть призвести до перебудови всієї системи ставок та обсягів процентних операцій. Організаційною структурою, що здійснює функції управління ресурсами сучасних великих банків, є департамент з управління активами і пасивами або банківське казначейство. Таким чином, у моделі цінової рівноваги узгоджуються терміни та процентні ставки даних строкових груп залучених та розміщених ресурсів, вивчається стабільність зобовязань, ймовірності коливань більш рухомих короткострокових пасивів, що можуть заміщувати довгострокові.У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, котра полягає у розробці механізму управління ціновою рівновагою банківського процентного продукту. Цінове управління банківським процентним продуктом повинно ґрунтуватися на інтегрованому управлінні активами і пасивами, зокрема: визначенні критеріїв оптимізації розподілу ресурсів, вивченні взаємозвязку у системі показників фінансового стану банківської установи та розробці адекватної стратегії, що забезпечує рівновагу між прибутковістю, ліквідністю, фінансовою стійкістю та банківськими ризиками. Запропоновано підхід до рівноважного цінового управління, що враховує внутрішні та зовнішні чинники формування банківського процентного продукту в оптимізаційній моделі розподілу ресурсів, визначено базові елементи управління у вигляді строкових груп процентних активів і зобовязань з огляду на сучасні методи банківської цінової політики. Одним з головних індикаторів рівноваги є індекс процентного ризику, який показує, яка частина активів чи пасивів наражається на ризик зміни ставки і може змінити свою вартість, призводячи до зміни загального прибутку банку.