Визначення найменш ризикованого заходу для вкладення засобів інвестора з використанням основних показників оцінки ризику. Аналіз та показники ризикованості проекту, коефіцієнт варіації та середнього квадратичного відхилення, вибір надійного партнера.
Аннотация к работе
Задача на кількісну оцінку ризику з визначенням математичного сподівання, середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації.Визначити найменш ризикований захід для вкладення засобів інвестора з використанням основних показників оцінки ризику. Нехай відомо, що при вкладанні капіталу в захід А із 120 випадків прибуток у 12500 грн. був отриманий у 48 випадках (ймовірність 0,4), прибуток 20000 грн. При вкладанні капіталу у захід В: прибуток у 15000 грн. був отриманий у 24 випадках із 80 (імовірність 0,3), прибуток 20000 грн. Для визначення ризикованості проекту розрахуємо коефіцієнт варіації. Для проекту А Vs = 3674,235/15000 = 0,245, Для проекту Б Vs = 4330,127/20000 = 0,217, Як видно з розрахунків коефіцієнт варіації для проекту Б менший ні ж для проекту А, тому менш ризикований проект є проект Б.