Дослідження методичних засад механізму формування та управління активними операціями філії комерційної банківської установи, визначення сутності, особливостей, завдань та етапів кредитного менеджменту. Модель оптимізації процентних активів і пасивів.
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИЗахист відбудеться „18” квітня 2005 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.154.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит. Розглядаються основні методичні засади механізму формування та управління активними та пасивними операціями філії банківської установи, визначаються сутність, особливості, завдання та етапи кредитного менеджменту. Змодельовано ефективний менеджмент зобовязань та кредитів банку, який пропонується реалізувати через використання методики гепу та економіко-математичної моделі оптимізації процентних активів і пасивів з метою максимізації процентної маржі банківської установи.В умовах функціонування ринкових механізмів управління комерційним банком - це багатогранний і динамічний процес, змістом якого є забезпечення діяльності банківської установи необхідними ресурсами та організація цілісного циклу, що включає розробку і вдосконалення банківських технологій, забезпечення необхідного рівня банківських продуктів, виконання різноманітних видів банківських операцій, у структурі яких основне місце посідає управління процентними активами і пасивами комерційного банку. Актуальність проблем управління комерційним банком засвідчують численні дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Шіллер зосереджуються на вирішенні проблем управління капіталом або ресурсною базою комерційного банку. Водночас, вивчення та аналіз опублікованих матеріалів, теоретичних та практичних доробок, що стосуються зазначеної проблематики, дозволяють зробити висновок про те, що питання пошуку й формування науково-методичних підходів до ефективного управління активними і пасивними операціями філії комерційного банку недостатньо розроблені, що негативно впливає на діяльність мережі структурних підрозділів банківських установ зокрема та стабільність функціонування банківської системи регіону, країни в цілому. Обєктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і прикладних розробок з удосконалення управління процентними активами і пасивами банківських філій з орієнтацією на визначення філійної мережі банків як важливої складової регіональної економічної системи зумовила актуальність теми дисертації та її значення для забезпечення фінансової стабільності регіонів України.У дослідженні визначено, що специфіка функціонування банку, як одного з найважливіших елементів кредитно-фінансової системи, зумовлює необхідність зваженого підходу до вибору основних обєктів банківського менеджменту. До них належать: кошти на рахунках НОСТРО; депозити, розміщені в інших банках; міжбанківські видані кредити; кредити, видані юридичним і фізичним особам; активи, що складають інвестиційний портфель банку. У роботі визначено, що метою банківського менеджменту у сфері управління зобовязаннями банку є залучення достатнього обсягу коштів з найменшими витратами для фінансування тих активних операцій, які має здійснити банк. Так, у процесі дослідження виявлено, що основними критеріями вибору потенційними клієнтами банківської установи слід вважати: зручність роботи з банком; доступ до банківських послуг, швидкість реалізації послуг; вирішення банком проблем клієнта; ціна послуг. Сутність його проявляється за допомогою вирішення ряду завдань, а саме шляхом: забезпечення рентабельної роботи банку як господарюючого субєкту за рахунок ефективної кредитної діяльності; забезпечення прибуткової роботи банку при додержанні ліквідності його балансу; ефективного управління кредитним ризиком, від чого значною мірою залежить рентабельна робота банку та висока ліквідність його балансу; максимального задоволення потреб клієнта, дотримання інтересів кредитора та позичальника; організації роботи з клієнтами.При вивченні питання управління формуванням ресурсної бази структурного підрозділу комерційного банку автором досліджено основні теоретичні засади оптимізації ресурсної бази комерційних банків і запропоновано власну методику, яка полягає у проведенні рейтингової оцінки складових процентних пасивів залежно від ступеня впливу на них визначених факторів за критерієм стабільності. З метою забезпечення фінансової стійкості філії комерційного банку необхідно оптимізувати співвідношення між такими процентними складовими ресурсної бази, як: залишок на поточних рахунках коштів юридичних осіб; залишок на поточних рахунках коштів фізичних осіб; строкові вклади підприємств та організацій; строкові вклади громадян; міжбанківський кредит.