Ліквідність банку як здатність забезпечення виконання зобов’язань. Організаційно-методичне забезпечення управління ліквідністю ВАТ "Сведбанк", методи та прийоми управління, ідентифікація факторів впливу. Зарубіжний досвід управління ліквідністю.
Аннотация к работе
УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ПЛАН ВСТУП Розділ І. Ліквідність банку як здатність забезпечення виконання зобов’язань 1.1 Поняття ліквідності та її значення в діяльності банку 1.2 Методи та прийоми управління ліквідністю банку. 1.3 Правове регулювання ліквідності банків в Україні. 2. Аналіз управління ліквідністю ВАТ «Сведбанк» 2.1 Організаційно-методичне забезпечення управління ліквідністю банку 2.2 Ідентифікація факторів впливу та їх урахування в управлінні ліквідності банку. 2.3 Комплексний аналіз ліквідності банку. 3. Шляхи вдосконалення управління ліквідністю банку 3.1 Оцінка ефективності методів управління ліквідністю банку 3.2 Напрями вдосконалення управління ліквідністю банку 3.3 Зарубіжний досвід управління ліквідністю та можливості його застосування в Україні. Це створює необхідність удосконалення обліково-аналітичних наук, методики та інструментарію економічного аналізу банківської діяльності. Об’єктивна необхідність створення адекватних систем аналітичної підтримки і обґрунтування управлінських рішень, їх вдосконалення і адаптації до потреб управління ліквідністю сучасного комерційного банку визначають актуальність роботи. Рід, Дж. Сінкі, А.Н. Трифонов, В.М. Усоскін, М.М. Ямпольський. Все це потребує розроблення методик аналізу і регулювання банківських операцій, адаптованих до особливостей розвитку грошового ринку, банківської системи України, економіки країни в цілому. Метою дослідження є систематизація, вдосконалення і розвиток наявних методичних підходів до аналізу ліквідності та розроблення для комерційних банків України інформаційно-аналітичного забезпечення процесу стратегічного й оперативного управління ліквідністю. Однак, хоча ці установи є елементом ринку в свою чергу їх сукупність формує власний повноцінний ринок банківських послуг, а також міжбанківський валютний ринок, як особливий вид ринку товарі, за умови що валютні кошти які пропонуються на цьому ринку виступають не як платіжний засіб, а як річ що купується. Однак при конкурентних умовах розвитку ринку банки будуть боротися за своїх потенційних клієнтів, а клієнти пильно вивчати той банк, який оберуть для подальшої співпраці в сфері обігу грошей а цінних паперів. Тільки такий комплексний підхід дає змогу досить повно і достовірно охарактеризувати ліквідність комерційного банку. Взаємозв’язок грошей і кредиту багатогранний і суперечливий. Liquidus - рідкий, текучий) у буквальному значенні слова означає легкість реалізації, продажі, перетворення матеріальних цінностей у кошти. Поняття ліквідність комерційного банку означає можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобовязань перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних термінів. [13] Іншими словами, ліквідність комерційного банку базується на постійній підтримці обєктивно необхідного співвідношення між трьома її складовими - власним капіталом банку, залученими і розміщеними ним коштами шляхом оперативного керування їхніми структурними елементами. При цьому ліквідність як «запас» містить у собі визначення рівня можливості комерційного банку виконувати свої зобовязання перед клієнтами у визначений конкретний момент часу шляхом зміни структури активів на користь їхніх високоліквідних статей за рахунок наявних у цій області невикористаних резервів. Розгляд місця і ролі ліквідності в реалізації основних функцій комерційного банку дало змогу виділити кілька рівнів аналізу. Ця здатність реалізується в часі тільки тоді, коли ліквідні активи трансформуються в грошову форму. Крім того, діяльність комерційних банків, що виступають посередниками між тими, хто має у своєму розпорядженні кошти у виді заощаджень, і тими, хто в них потребує, полягає в тому, щоб раціонально залучати ці кошти і надавати їх у позичку або інвестувати по більш високих ставках для забезпечення загальної прибутковості, у тому числі одержання прибутку. Для здійснення операційної діяльності, повязаної з залученням коштів і їхнього розміщення в умовах ринкової невизначеності майбутніх попиту і надходжень наявних коштів за визначений період, банку потрібні кошти в їхній ліквідній формі, тобто такі активи, що могли б бути легко і швидко перетворені в готівку з невеликим ризиком втрат або взагалі без нього. Отже, банк вважається ліквідним, якщо суми його коштів, які банк має можливість швидко мобілізувати з інших джерел, дозволяють своєчасно виконувати зобовязання по пасиву. Можливість швидкого перетворення активів банку в грошову форму для виконання його зобовязань визначається рядом чинників, серед яких вирішальним є відповідність термінів розміщення коштів термінам залучення ресурсів. Ліквідні кошти, що знаходяться в розпорядженні банку у вигляді грошей, або першокласні ліквідні засоби. Ліквідні засоби в розпорядженні банку, що можуть бути перетворені в кошти. Мова йде про кредити й інші платежі на користь банку з терміна