Кредитні ризики, притаманні банківській діяльності і способи їх мінімізації. Методологія формування резервів під кредитні операції. Здійснення банківського нагляду НБУ на стадії реєстрації банку і отримання їм ліцензії. Безвиїзний банківський нагляд НБУ.
Аннотация к работе
КОНТРОЛЬНА РОБОТА Тема: Управління кредитними ризиками у банку. Процес здійснення безвиїзного банківського нагляду НБУ за кредитними ризиками банку ЗМІСТ 1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ У БАНКУ 1.1 Кредитні ризики, притаманні банківській діяльності, та способи їх мінімізації 1.2 Методологія формування резервів під кредитні операції як один із шляхів мінімізації кредитних ризиків 2 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 2.1 Здійснення банківського нагляду НБУ на стадії реєстрації банку та отримання їм ліцензії НБУ на здійснення банківських операцій 2.1.1 Виконання реєстраційних вимог (розмір статутного капіталу, реєстраційні документи, склад та фінансовий стан засновників) 2.1.2 Виконання ліцензійних вимог (розмір капіталу для надання тих чи інших письмових дозволів для здійснення банківських операцій, наявність кваліфікованих керівників та фахівців) 2.2 Здійснення безвиїзного банківського нагляду НБУ 2.2.1. Контроль за дотриманням обов’язкових економічних нормативів банку 2.2.2 Формування обов’язкових резервів на покриття можливих збитків від кредитної діяльності СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ 1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ У БАНКУ 1.1 Кредитні ризики, притаманні банківській діяльності, та способи їх мінімізації Управління ризиками - це процес, за допомогою якого банк виявляє (ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їхній моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозвязки між різними категоріями (видами) ризиків [20]. Управління банківськими ризиками, як правило, спрямоване на забезпечення отримання банком відповідної винагороди за прийняття ризиків. З метою здійснення банківського нагляду Національний банк виділив девять категорій ризику, а саме: кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни процентної ставки, ринковий ризик, валютний ризик, операційно-технологічний ризик, ризик репутації, юридичний ризик та стратегічний ризик. Мінімізуючи ризик для забезпечення заданого рівня дохідності Нецінові ризики (юридичний ризик, ризик репутації, стратегічний ризик, операційно-технологічний ризик) Ризики, щодо яких не існує кореляція між їх рівнем та величиною винагороди банка Мінімізація ризику чи його уникнення Знизити ризики до певного граничного рівня, намагаючись при цьому понести щонайменші витрати Кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобовязання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком (його підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на себе зобовязання. Кредитний ризик є в усіх видах діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він виникає кожного разу, коли банк надає кошти, бере зобовязання про їх надання, інвестує кошти або іншим чином ризикує ними відповідно до умов реальних чи умовних угод незалежно від того, де відображається операція - на балансі чи поза балансом. Джерелом індивідуального кредитного ризику є окремий, конкретний контрагент банку - позичальник, боржник, емітент цінних паперів. Міжнародному кредитуванню, крім кредитного ризику, притаманний ризик країни, який виникає через особливості економіки, соціального ладу та політичного устрою країни позичальника. положення щодо лімітів ризику на одного контрагента, групу взаємоповязаних контрагентів, за галузями або секторами економіки, за географічними регіонами або іншими кредитними операціями, які можна розглядати в сукупності (експозиціями); ці положення мають враховувати всі компоненти кредитного ризику, як балансові, так і позабалансові, на які наражається установа, а також можливий вплив інших категорій ризиків; - чітко визначену і продуману систему повноважень з прийняття рішень щодо ухвалення кредитних операцій; - комплексну систему оцінки кредитного ризику; - належну інформаційну базу, яка: - дозволяє керівництву приймати обґрунтовані кредитні рішення і оцінювати ризик на постійній основі; - надає інформацію про розмір, призначення та джерело заборгованості, а також дозволяє оцінити здатність позичальника своєчасно її погасити; - забезпечує можливість застосування відповідних правових санкцій проти позичальника; - надає можливість здійснювати адекватне адміністрування і моніторинг кредиту; - дозволяє підтримувати зберігання і обробку даних за попередні періоди. Сучасні методи управління кредитним банківським ризиком, застосовуємі вітчизняними банками, в основному, директивно встановлені Національним банком України та розподіляються на: - непряме регулювання ризиків нормативним регулюванням співвідно-шення власного капіталу та окремих агрегатів активних та пасивних операцій банку, при якому власний капітал банку вважається основним страховим ре-зервом для відшкодування можливих втрат залучених коштів клієнтів банку та інших банків; - заставне забезпечення за рахунок активів позичальників сум виданих кредитів; - створення за рахунок прибутку банку спеціальних резервів на відшко-дування можливи