Історія присудження Нобелівської премії з економіки Томасу Сардженту та Крістоферу Сімсу. Історична основа та вплив на сучасність наукових розробок Т. Сарджента та К. Сімса. Векторна авторегресія Крістофера Сімса. Структурна оцінка та активні очікування.
Аннотация к работе
ТОМАС САРДЖЕНТ ТА КРІСТОФЕР СІМС ЯК КРЕАТОРИ НОВОЇ ЕМПІРИЧНОЇ МАКРОЕКОНОМІКИНагороду вручено “...за їхні емпіричні дослідження причинно-наслідкових звязків у макроекономіці”. Сарджент з Нью-Йоркського університету показав, як структурна макроеконометрика може застосовуватися для аналізу постійних змін в економічній політиці. Сімс з Прінстонського університету розробив метод, що дозволяє аналізувати те, як тимчасові зміни в економічній політиці впливають на економіку. Він прослідкував випадки застосування раціональних очікувань в емпіричних дослідженнях: а) демонструючи як саме раціональні очікування могли бути втілені в емпіричному аналізі макроекономічних подій, щоб дослідники мали змогу точно визначати та перевіряти теорії, використовуючи формальні статистичні методи; б) показуючи можливі наслідки цього щодо формування політики. Технічно векторна авторегресія є простим W-рівнянням, W-змінною (зазвичай лінійною) системою, котра змальовує як саме кожна змінна в низці макроекономічних змінних залежить від її минулих значень, від значень решти змінних та від деяких екзогенних “потрясінь”.Фактично, динамічна поведінка структурної моделі за типом Сарджента з раціональними очікуваннями часто може бути представлена у вигляді ВА за типом Сімса. Згодом розпізнавання цієї векторної авторегресії прямо відповідатиме розпізнаванню структурних параметрів, розрахованих вздовж ліній раціональних очікувань економетрики. А визначення векторної авторегресії навпаки - часто здійснюється за допомогою специфічного звязку зі структурними моделями, хоча такий “структурний” підхід до визначення векторної авторегресії є типовим радше для класів моделей, аніж для окремої моделі.