Построение модели и индивидуального спроса в рамках стратегических рыночных игр. Построение модели и постановка игры, введение базовых понятий и переменных. Упрощение модели и постановка задачи максимизации. Ожидаемая полезность и проблемы максимизации.
Аннотация к работе
Многие ученые умы пытаются найти причины неминуемых кризисов, падений в экономике. Макроэкономика рассматривает агрегированные показатели экономики: ВВП, уровень цен в масштабах страны, рыночную ставку процента, - не учитывая при этом роли влияния отдельных индивидуумов (игроков) рынка, в отличие от микроэкономики, концентрирующей свое внимание на отдельных игроках рынка, их производстве, формировании цены на их товары. Стратегические рыночные игры рассматривают рыночную экономику как модель игры. Так, например, в работе Martin Shubik and Charles Wilson, 1977 классическая макроэкономическая проблема хранения фиатных денег конечно время была сведена к стандартной микроэкономической проблеме. Точное аналитическое выражение для решения уравнения Фредгольма 1-ого рода не существует, поэтому численное моделирование - это единственные способ получения результата. И, наконец, Бурмана Юрия Михайловича, внесшего вклад в решение проблемы с тензорной алгеброй, возникшей в процессе вычислений. Математический и функциональный анализ Уравнения Фредгольма первого рода и регуляризация Тихонова Уравнение Фредгольма первого рода, где ядро и функция заданы, а функцию необходимо найти, относится к классу некорректных задач [3,5]. Введем следующие переменные для обозначения предложений на продажу игроков: - предложение на продажу товара А, сделанное Игроком 1; - предложение на продажу товара А, сделанное Игроком 2; - предложение на продажу товара B, сделанное Игроком 1; - предложение на продажу товара B, сделанное Игроком 2; . Определим понятие реальной стоимости банковских денег (ставки доходности) и отразим процесс ее формирования на Рисунке 2. Для Игрока 1 в соответствии с введенными ранее переменными и понятиями бюджетное ограничение будет иметь вид: .