Сутнiсть i роль кредиту в ринкових умовах. Кредитнi ризики та фактори їхнього виконання. Характеристика економiко-математичних методiв i моделей управлiння кредитними ризиками, автоматизовані скорингові системи оцінки. Нейронні мережі та штучний нейрон.
Аннотация к работе
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ 1 Сутність і роль кредиту в ринкових умовах Кредит (від лат. creditum - позика, борг) - одна з найскладніших економічних категорій, характер обєктивної необхідності якої обумовлений, з одного боку, становищем та розвитком товарно-грошових відносин, з іншого - такою специфікою її прояву, як поворотний рух вартості. Оскільки надання кредиту є специфічною, відокремленою формою грошових відносин, воно має власні особливості, повязані з обслуговуванням усього процесу розширеного відтворення та забезпеченням його безперервності. Обєктивні відхилення фактичної потреби господарюючих субєктів у фінансуванні їх господарської діяльності від наявності (надлишку або нестачі) вільних ресурсів залежать від багатьох факторів, серед яких: капіталомісткість виробничої діяльності; сезонність виробництва; співвідношення між тривалістю виробництва та тривалістю обігу продукції, коливання цін на неї; оберненість дебіторської заборгованості та ін. У звязку з цим зявляється можливість заповнювати тимчасову нестачу коштів одних господарюючих субєктів за рахунок тимчасового надлишку коштів інших. Очевидно, що для реалізації цієї можливості необхідні відповідні економіко-правові умови. З одного боку, сама природа кредитної угоди зумовлює необхідність майнової відповідальності її учасників за виконання прийнятих на себе зобовязань. З іншого, обовязкова умова виникнення кредитних відносин - це збігання інтересів кредитора і позичальника. Вирішальне значення при цьому має узгодження таких характеристик, як забезпеченість позики, термін кредитування, рівень процентної ставки, наявність альтернативних варіантів фінансування та розміщення коштів. При цьому основними стимулюючими мотивами кредитних угод з боку кредитора є одержання доходу у вигляді позикового процента, а з боку позичальника - покриття нестачі власних ресурсів і отримання доходу в результаті використання позикової вартості. Вони залежать в основному від таких факторів: 1. рівня розвитку виробництва; 2. обсягу і структури кредитних ресурсів; 3. соціально-економічної політики: 4. системи ціноутворення і рівня цін; 5. форми кредитних відносин; 6. структури кредитної системи; 7. фінансового стану субєктів господарювання. Внутрішні межі відображають припустиму міру розвитку окремих форм кредиту в його зовнішніх межах, що обумовлено специфікою прояву різних типів кредитних відносин. Кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Цих недоліків немає в банківському кредиті, що у сучасних умовах є основною формою кредитних відносин. Банківські кредити поділяються на види за такими ознаками: 1. строки користування; 2. забезпечення; 3. ступінь ризику; 4. методи надання кредиту; 5. строки погашення. Друга модель - це модель оцінки ризику НБУ.