Вузьке трактування системного ризику, що базується на процесному підході і зводиться до розкриття і констатації процесу, без дослідження причинно-наслідкових зв"язків. Авторське розуміння "системного ризику банківської системи" в межах сучасних вимог.
Аннотация к работе
У сучасній науковій літературі та в документах фінансово-кредитних установ різного рівня представлено вузьке трактування системного ризику, що базується на процесному підході і зводиться до розкриття і констатації процесу, без дослідження причинно-наслідкових звязків. Обгрунтувано авторське розуміння поняття «системного ризику банківської системи» в межах сучасних вимог і динаміки суспільно-економічних процесів як ймовірність збою функціонування всієї банківської системи в звязку з критичним порушенням планетарної, регіональної, національної чи внутрішньо-системної суспільно-економічної рівноваги, що формує умови для поширення нестабільності для всього фінансово-економічного середовища. Попри це залишаються неузгодженості в теоретичних підходах щодо розуміння сутності як самого системного ризику, так і системного ризику банківської системи, що ускладнює побудову практичного механізму регулювання вразливості банківського сектора до системних ризиків. Попри те, що ідеї дослідження системних ризиків отримали бурхливий розвиток після кризи 2008 р., для вирішення сучасних практичних завдань з регулювання системних ризиків банківських систем доцільно визначитися з найбільш прийнятним визначенням системного ризику, виокремивши його з досить розрізненої термінологічної сукупності, існуючої в сучасній літературі. Сквідт визначають системний ризик як ризик або ймовірність збою всієї системи в звязку з виниклою недієздатністю її окремих частин або компонентів; є наслідком паралельної динаміки (кореляції) між більшістю або всіма елементами системи" [23] .