Понятие инвестиционного портфеля. Доходность и риск инвестиционного портфеля. Использование безрисковых займов и кредитов. Особенности модели "доходность-риск Марковица". Влияние отдельных ценных бумаг на параметры портфеля. Кривая эффективных портфелей.
Аннотация к работе
1. Понятие инвестиционного портфеля 2. Доходность и риск портфеля 2.2 Модель «доходность-риск Марковица» 2.3. Использование безрисковых займов и кредитов Вывод Список использованной литературы Введение Одной из важнейших проблем теории риска является проблема оптимального распределения ограниченных ресурсов (например, капитала). Проблемой взаимоотношения между нормой прибыли и степенью риска портфеля и влияния отдельных ценных бумаг на параметры портфеля занимался ряд видных ученых-экономистов, в результате чего было создано целое направление экономической науки, которое получило название «Теория портфеля». Наибольший вклад в создание теории портфелф был внесен американскими учеными Г. Марковицем и У. Шарпом. Для достижения поставленных целей инвесторы обычно прибегают к дифференциации своих вложений, т. е. формируют инвестиционный портфель. Если инвестор осуществляет реальные инвестиции, т. е. создает какое-либо предприятие или приобретает контрольный пакет акций акционерного общества, то его непосредственной задачей является обеспечение эффективной работы предприятия, так как от этого будет зависеть его прибыль.