Сущность, цели и задачи валютного менеджмента банка. Финансовый менеджмент как процесс управления финансовыми ресурсами банка. Основные инструменты валютного менеджмента. Сущность валютных опционов и финансовых фьючерсов. Арбитражные операции и "своп".
Аннотация к работе
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ Реферат по дисциплине «Валютный менеджмент» Проверил: 2008 1. Сущность, цели и задачи валютного менеджмента банка Под менеджментом банковской деятельности понимают совокупность методов анализа, регулирования, планирования и прогнозирования с целью повышения эффективности. Универсальный коммерческий банк, который в своей стратегии ориентирован на создание филиалов и освоение новых рынков, ставит перед собой следующие управленческие задачи: - определение стратегии банковской деятельности; - определение организационной деятельности банка; - определение политики управленческой деятельности; - задания, связанные с мотивацией деятельности; - задания, связанные с контролем над деятельностью. Финансовый менеджмент - это процесс управления формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов банка и оптимизации оборота его финансовых потоков, целью которого выступает повышение надежности и инвестиционной привлекательности банка, а также максимизация рыночной стоимости банковского учреждения, которая оценивается исходя из его общей прибыли. Так, например, необходимость в принятии управленческого решения возникает при нехватке кредитных ресурсов, установлении или дифференциации процентных ставок, определении рыночного валютного курса банка и во многих других ситуациях. Валютный менеджмент направлен на управление движением ресурсов банка в иностранной валюте и отношениями, возникающими между данным банком и другими субъектами рынка в процессе движения указанных ресурсов, с целью улучшения финансового состояния коммерческого банка путем оптимизации структуры выполняемых валютных операций с учетом их дохода и риска и повышения его привлекательности для клиентов и корреспондентов в процессе конкурентной борьбы. Скачки курсов, а также наличие открытых валютных позиций являются основными источниками валютного риска [1]. Отличаются от опциона тем, что: 1) заключение фьючерсного контракта не является актом купли-продажи; 2) расчет по истечении срока контракта обязателен.