Стресс-тестирование портфеля ипотечных кредитов - Статья

бесплатно 0
4.5 90
Использование метода математического моделирования для определения уровня резервируемых средств по пулу ипотечных кредитов, необходимого для покрытия убытков, возникающих в сценарии экономического спада в России. Цель и значение стресс-тестирования.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Стресс-тестирование портфеля ипотечных кредитовПри помощи метода математического моделирования определен уровень резервируемых средств по пулу ипотечных кредитов, необходимый для покрытия убытков, возникающих в сценарии экономического спада в России. ипотечный кредит стресс тестирование В частности, необходимо знать: 1) размер ежемесячного и первоначального взноса по кредиту; 2) вид процентной ставки (фиксированная или плавающая); 3) уровень текущей задолженности по каждому кредитному договору; 4) стоимость и вид заложенной недвижимости; 5) регион выдачи кредита; 6) валюту и срок кредита; 7) цель получения; 8) наличие и срок просроченной задолженности ссуды; 9) информацию по заемщикам (является заемщик наемным служащим или предпринимателем, подтвержденность его дохода). В соответствии с моделью MILAN вероятность неплатежа по ссуде определялась исходя из кривой частоты дефолтов, представляющей собой взаимосвязь вероятности неплатежа по кредиту и доли ссудной задолженности в стоимости заложенного имущества кредита. При апробации данной модели для российских условий вероятность неплатежа по ссуде определялась исходя из следующей выявленной автором статьи зависимости: где PDI - вероятность неплатежа по i-й ссуде; LTVI - отношение ссудной задолженности по i-му кредиту к стоимости заложенного имущества по нему; Interest rate i - ставка процента по i-му кредиту. Помимо вероятности неплатежа для каждой ссуды из анализируемого портфеля определяется и уровень потерь (величина Li) по следующей формуле: , где - стоимость заложенной недвижимости в сценарии экономического спада на рынке жилья (степень снижения стоимости жилья в сценарии спада в экономике определяется исходя из исследований, проведенных рейтинговым агентством Moody’s); Ci - затраты по i-й ссуде на принудительную реализацию предмета залога; MF - время в месяцах на реализацию залога; CBI - текущая задолженность по i-й ссуде; I - годовая ставка процента, отражающая доходность от альтернативного использования суммы, равной задолженности по кредиту, в период реализации предмета залога.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?