Стресс–тестирование: обзор методологий - Статья

бесплатно 0
4.5 74
Исследование и анализ специфических особенностей осуществления стресс-тестирования на уровне портфеля отдельного банка и на уровне всей финансовой системы. Изучение и характеристика возможностей возникновения рисков ликвидности и платежеспособности.


Аннотация к работе
Стресс-тестирование: обзор методологий Статья посвящена обзору методологий осуществления стресс-тестирования как на уровне портфеля отдельного банка, так и на уровне всей финансовой системы.На сегодняшний день, стресс-тестирование становится все более распространенным методом анализа рисков в финансовых организациях, поскольку банковское регулирование предписывает использование стресс-тестирования при применении банками внутренних рейтингов. Согласно Банку Международных Расчетов «стресс-тестирование - термин, описывающий различные методы, которые используются финансовыми институтами для оценки своей уязвимости по отношению к исключительным, но возможным событиям» [3] Банк России определяет стресс-тестирование как «оценка потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям» [31] Эта модель включает, во-первых, факторы риска (например, процентную ставку или обменный курс), значения которых распределены определенным образом (обычно это нормальное распределение, или же может использоваться распределение на основе исторических данных). В качестве возможных сценариев авторы рассматривают следующие ситуации: во-первых, банкротство крупнейшего банка (в данном случае это банк, чья задолженность перед другими банками является наибольшей), во-вторых, банкротство второго по размеру задолженности банка, в-третьих, банкротство десятого по размеру задолженности банка, и, наконец, в-четвертых, банкротство первых двух крупнейших по задолженности банков.Стресс-тестирование является важным инструментом анализа рисков отдельного банка, а также всей финансовой системы. Существуют различные виды и способы осуществления стресс-тестирования.
Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?