Поняття опціонів, що залежать від динаміки цін базисного активу. Характеристика азіатських опціонів та їх загальна класифікація: лукбек і лукфорвард, "клике", "вигук". Види багатофакторних опціонів: веселка, кванто і кошик. Погодні екзотичні деривативи.
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Виконав: студент 4 курсу фінансово-економічного факультету спец.Автори робіт, присвячених екзотичним опціонам, пропонують різні їх класифікації, але у своїй роботі я пропоную розділити екзотичні опціони на дві великі групи: 1 ) опціони, що залежать від динаміки ціни базисного активу: - Залежні від середнього значення ціни (азіатські опціони, опціони з середнім значенням ціни виконання ) ; Решту екзотичних опціонів відносимо до інших (бінарні опціон, опціони з умовною премією, опціони на опціони, погодні). Хочеться також відзначити, що період усереднення в опціонах із середнім значенням ціни виконання не обовязково повинен збігатися з часом дії опціону, він може вибиратися довільно залежно від потреб покупця (продавця). Як правило, страйковим ціна спочатку встановлюється рівною спотової ціни на день виписки опціону. опціон дериватив ціна актив У свою чергу, опціон «гроші або нічого» буває чотирьох видів: 1) опціон колл, за яким виплачується визначена сума грошей, якщо на момент закінчення контракту ціни спот базисних активів вище встановлених цін виконання ; 2) опціон пут, при якому сума грошей виплачується, якщо на момент закінчення контракту ціни спот базисних активів нижче встановлених цін виконання; 3) опціон «вгору і вниз » (up - down ), виплата по якому відбувається, якщо на момент закінчення контракту ціна спот першого активу вище ціни виконання, а другий нижче ; 4) опціон «вниз і вгору » (down - up ) виплачується, якщо ціна спот першого активу нижче ціни виконання, а друга вище.