Изучение гипотезы о совпадении центральных тенденций равняемых совокупностей. Синтез равенства размахов варьирования и законов распределения. Проведение статистического анализа в банковских операциях. Суть модификации Сиджела-Тьюки критерия Вилкоксона.
Аннотация к работе
Статистический анализ выборок курсов валют с помощью ранговых критериев
М.А. ВласовКритерии первой группы проверяют гипотезу о совпадении центральных тенденций сравниваемых совокупностей, второй-гипотезу о равенстве размахов варьирования, третьей-гипотезу о равенстве законов распределения[1]. Нулевая гипотеза для критериев первой группы формулируется как H0: mx = mh , где mx и mh - характеристики центров распределения случайных величин x и h соответственно, реализациями которых являются выборочные значения x и y. В качестве меры близости центральных тенденций двух выборок можно взять сумму рангов значений, принадлежащих каждой исходной выборке. Эта величина называется статистикой (критерием) Вилкоксона. В тех случаях, когда выборка образована значениями случайной величины с нормальным распределением, лучше воспользоваться более чувствительным критерием, а именно Х-критерием Ван дер Вардена[1,5].