Статистический анализ состояния рынка кредитных карт в России с 2008 по 2013 годы - Курсовая работа

Кредитные карты постепенно вытесняют услуги экспресс-кредитования, будучи более технологичным и удобным инструментом, как для банка, так и для заемщика. По оценкам аналитиков, современный рынок кредитных карт в России развивается динамично, превосходя как собственные темпы роста, так и общие показатели роста рынка кредитования. Общий объем портфеля кредитных карт российских банков на 1 января 2013 года составил 990 млрд. рублей, прирост за год - 318,7 млрд. рублей. Среди 10 крупнейших участников рынка кредитных карт шесть банков увеличили портфели более чем вдвое. Целью данной работы выступает статистический анализ, исследование состояния рынка кредитных карт в России с 2008 по 2013 годы, построение прогноза рынка на 2014 год и оценка влияния экономических факторов.Ему же принадлежит и первое место по охвату доли рынка, около 26% россиян пользуются кредитными картами именно этого банка. Молодые игроки рынка кредитных карт - Связной банк и ТКС Банк, пытаются выбиться в лидеры, опережая в темпах роста даже такие крупные банки как Русский стандарт и ОТП Банк. ВТБ 24, хотя и удерживал в 2012 году третье место в кредитном рейтинге, но постепенно сокращал рыночную долю на фоне более активных конкурентов - ТКС Банка, Связного и Восточного Экспресса. В рейтинг ТОП-5 кредитных карт по объему карточного портфеля вошли Сбербанк, который опережает остальных с большим отрывом, Русский стандарт, ТКС Банк, ВТБ 24, и Альфа-банк. Десятка крупнейших банков на рынке кредитных карт по итогам 2013 года выглядит так: Сбербанк (портфель 252,4 млрд. рублей), Русский стандарт (161 млрд. рублей), ТКС Банк (74 млрд. рублей), ВТБ 24 (63,3 млрд. рублей), Альфа-банк (56,4 млрд. рублей), ОТП Банк (39,3 млрд. рублей), ХКФ Банк (35,3 млрд. рублей), Связной (33,5 млрд. рублей), Восточный Экспресс (32,1 млрд. рублей), Москомприватбанк (20,5 млрд. рублей).Предлагается очень широкий выбор кредитных карт, от классических Visa и MASTERCARD до премиальных и даже молодежных предложений. Дополнительным плюсом кредитных карт этого банка можно считать доступность и удобство их пополнения и снятия средств через банкоматы и платежные терминалы, расположенные в любом городе. Предусмотрены различные способы пополнения карты, банк имеет очень высокий уровень клиентского сервиса. Льготный период по карте составляет до 55 дней. Например, по карте RSB World MASTERCARD CASHBACK Card предусмотрен возврат денег на счет после каждой совершенной владельцем покупки (до 3% от их стоимости).В настоящее время системы электронных платежей и электронной коммерции в России развиваются быстрыми темпами. Пользователями сети Интернет являются более 50% россиян, что дает возможность совершать платежи, производить покупки с использование средств современных технологий. В настоящий момент наиболее часто электронные платежные системы используются для оплаты товаров и услуг (в т.ч. мобильной связи, товаров в интернет-магазинах, покупки ж/д и авиабилетов, онлайн-игр), денежных переводов (p2p, оплата труда фрилансеров и т.д.). В России распространены оплаты банковскими картами (кредитными и дебетовыми), электронными деньгами и SMS-платежами, популярной стала и оплата с помощью предоплаченных виртуальных карт VISA или MASTERCARD. Новой и еще пока пребывающей на этапе тестирования является система оплаты на основе NFC-технологии, которая позволяет расплачиваться в магазинах или транспорте, поднося к считывающему устройству мобильный телефон. адаптивный регрессионный кредитный картаРынок кредитных карт характеризуется количеством эмитированных карт за определенный период (месяц, квартал, год). Приложение 2), эмитированных кредитными организациями за 2008-2013 гг., темп прироста является положительным. С помощью критерия «восходящих и нисходящих средних» выполняется проверка гипотезы. Далее используется двумерная статистика W (?(n), ?(n)), критические значения которой для a I (0,05; 0,0975) имеют вид: Должно выполняться: . Чтобы не отвергалась нулевая гипотеза, должны выполняться оба неравенства.Среди прочих моделей, с помощью которых можно построить прогноз о количестве кредитных карт, которое будет эмитировано в 2014 году, наиболее подходящей является адаптивная модель Хольта. Параметры (альфа) и (гамма) рассчитываются как коэффициенты регрессии для двух первых годов наблюдений. Параметры ? находится из условия минимизации среднего квадрата отклонений модели, . 7, адаптивная модель Хольта очень хорошо описывает исходный временной ряд количества выпущенных кредитных карт. 8 иллюстрирует показатели статистики модели: Таблица 8Было выделено 5 экономических факторов: оборот розничной торговли (млн. руб.), среднедушевой доход населения (руб./мес.), численность безработных (млн. чел.), инфляция (в % к предыдущему месяцу) и экспорт товаров (млн. долларов). Данные о количестве кредитных карт, эмитированных кредитными организациями (тыс./ед.) по месяцам, были взяты с официального сайта Центрального Банка Российской Федерации.

Содержание

Введение

Глава 1. Анализ рынка кредитных карт за 2013 год

1.1 Динамика крупнейших участников рынка за 2013 год. Динамика числа эмитированных кредитных карт и объем рынка

1.2 Особенности и условия оформления кредитных карт в разных банках

1.3 Влияние развития системы электронных платежей и электронной коммерции на рынок кредитных карт

Глава 2. Анализ динамики рынка кредитных карт

2.1 Проверка гипотезы об отсутствии тренда. Вид тренда

2.2 Адаптивная модель Хольта. Построение прогноза на 2014 год

Глава 3. Регрессионный анализ влияния экономических факторов на выпуск кредитных карт

3.1 Выделение факторов влияния на рынок кредитных карт

3.2 Анализ качества регрессионной модели

Заключение

Список литературы

Приложения

Приложение 1. Таблица динамики портфелей кредитных карт в 2012-2013 гг., млрд. руб.

Приложение 2. Таблица показателей экономического развития и колва кредитных карт, эмитированных в России за 2008-2013 гг.

Приложение 3. Таблица результатов множественной регрессии