Подходы к оценке кредитного риска: недостатки методик Базеля II. Модели оценки: качество и прозрачность методик, структура данных. Скоринговые методики, кластерный и дискриминантный анализ, нейронные сети и дерево классификаций, data mining и регрессии.
Аннотация к работе
3 Подходы к оценке кредитного риска 6 Недостатки методик Базеля II 8 Глава 1. Обзор моделей оценки кредитного риска 10 1.1.Понятие качества и прозрачности методик 10 1.2.Характеристики физического лица. Статистические и эконометрические методы оценки риска 15 2.1. Скоринговые методики 15 2.2. Кластерный анализ 17 2.3. Дискриминантный анализ 21 2.4. Логистическая регрессия 33 Заключение 37 Литература 41 Введение Динамичное развитие финансового рынка, появление новых инструментов и институтов способствуют возникновению явных и скрытых угроз стабильности. Предупреждение кризисов непосредственно связано с выявлением рисков и управлением ими. За последнее десятилетие Базельский комитет банковского надзора опубликовал семь нормативов по управлению процентными, кредитными, операционными и связанными с производными финансовыми инструментами и электронным банкингом рисками. В 1988 г. было заключено Базельское соглашение о норме собственного капитала банков (Базель-1), которое с учетом накопленного опыта было улучшено. Данное соглашение направлено на усиление надзора за достаточностью капитала, предполагающего эффективный контроль за адекватностью оценки принимаемых рисков и функционированием внутренних методик банка. В международной практике для оценки достаточности капитала банковской системы используются нормативы, разрабатываемые Базельским комитетом по банковскому надзору, получившие название соглашений по капиталу. Соглашение будет внедряться в странах-членах Банка международных расчетов, начиная с конца 2006 года и ориентировочно до 2008-2009 годов. В исследованиях применялись следующий программный продукт SPSS 14.